PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIQ с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с XLK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - AIQ is a Artificial Intelligence fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 15.35%/yr vs 20.04%/yr for XLK. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 22.61%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 29.45%.

AIQ

1 день
-1.22%
1 месяц
-2.32%
6 месяцев
26.29%
С начала года
22.61%
1 год
41.31%
3 года*
30.20%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
Всё время*
19.30%

XLK

1 день
-0.53%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
34.93%
С начала года
29.45%
1 год
43.69%
3 года*
30.37%
5 лет*
20.04%
10 лет*
24.26%
Всё время*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
$129.06M$124.87M$165.16M

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF
$1.80B$1.66B$2.23B

Сравнение доходности по годам AIQ и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		22.61%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		29.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-9.43%

Correlation

The correlation between AIQ and XLK is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.90

The correlation between AIQ and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и XLK

Секторы
AIQ
XLK

Технологии

78.8%
99.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
0.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Промышленность

3.6%
0.1%

Финансовые услуги

0.5%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
78.8%
XLK
99.1%

Коммуникационные услуги

AIQ
10.1%
XLK
0.9%

Потребительский циклический сектор

AIQ
6.6%
XLK

-

Промышленность

AIQ
3.6%
XLK
0.1%

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
XLK

-

Здравоохранение

AIQ
0.4%
XLK

-

Сырьевые материалы

AIQ

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

XLK

-

Энергетика

AIQ

-

XLK
0.2%

Недвижимость

AIQ

-

XLK

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

AIQ vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIQ c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.70

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.27

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.76

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

7.41

-1.34

AIQ vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и XLK

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-82.05%

+37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-15.92%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-25.66%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-33.56%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-6.09%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-34.79%

+24.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

5.91%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и XLK

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 10.59% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

10.17%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.10%

22.11%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

25.90%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

25.87%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

24.96%

+1.06%

Сравнение комиссий AIQ и XLK

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и XLK

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.07%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AIQ and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIQ has higher volatility (10.59%) compared to XLK (10.17%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 20.04% vs 15.35% for AIQ. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 20.04% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.07% for AIQ.

AIQ is categorized as Artificial Intelligence, while XLK is Technology Equities. AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор