PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIQ.L с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIQ.L с SOXX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AIQ Ltd (AIQ.L) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIQ.L или SOXX.

Корреляция

Корреляция между AIQ.L и SOXX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AIQ.L и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AIQ Ltd (AIQ.L) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIQ.L:

0.83

SOXX:

-0.24

Коэф-т Сортино

AIQ.L:

2.50

SOXX:

-0.07

Коэф-т Омега

AIQ.L:

3.50

SOXX:

0.99

Коэф-т Кальмара

AIQ.L:

0.36

SOXX:

-0.26

Коэф-т Мартина

AIQ.L:

3.25

SOXX:

-0.59

Индекс Язвы

AIQ.L:

10.26%

SOXX:

18.30%

Дневная вол-ть

AIQ.L:

39.77%

SOXX:

43.26%

Макс. просадка

AIQ.L:

-93.75%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

AIQ.L:

-91.67%

SOXX:

-26.56%

Доходность по периодам

С начала года, AIQ.L показывает доходность 33.33%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -9.89%.

AIQ.L

С начала года

33.33%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

33.33%

1 год

33.33%

5 лет

-33.82%

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

-9.89%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-15.93%

1 год

-10.49%

5 лет

20.38%

10 лет

21.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIQ.L и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ.L
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ.L, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ.L, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ.L, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ.L, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ.L, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ.L, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIQ.L c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIQ Ltd (AIQ.L) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIQ.L на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ.L и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ.L и SOXX

AIQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIQ.L
AIQ Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.76%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок AIQ.L и SOXX

Максимальная просадка AIQ.L за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ.L и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ.L и SOXX

Загрузка...