PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с CONY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с CONY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 29.63% vs -42.39% for CONY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for CONY.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -25.27%.

AIPI

1 день
-0.81%
1 месяц
8.89%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONY

1 день
-5.62%
1 месяц
-16.66%
С начала года
-25.27%
6 месяцев
-35.82%
1 год
-42.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и CONY

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.68%16.38%15.36%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-25.27%-26.34%-2.91%

Correlation

The correlation between AIPI and CONY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.62

The correlation between AIPI and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY

Доходность на риск

AIPI vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPICONYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.73

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-0.91

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.89

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.67

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

-1.13

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPICONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.73

+2.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.13

+0.90

Просадки

Сравнение просадок AIPI и CONY

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и CONY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPICONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-63.57%

+38.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-63.39%

+48.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-57.66%

+56.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-22.17%

+17.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

37.68%

-33.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и CONY

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 2.89%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPICONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

15.87%

-12.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

43.66%

-30.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

58.29%

-42.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

60.06%

-38.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

60.06%

-38.67%

Сравнение комиссий AIPI и CONY

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и CONY

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.81%, что меньше доходности CONY в 189.23%

ПозицияTTM202520242023
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.81%37.84%18.13%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		189.23%192.07%155.66%16.43%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and CONY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONY has higher volatility (15.87%) compared to AIPI (2.89%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs CONY's -63.57%.

On 1-year performance, AIPI leads with 29.63% vs -42.39% for CONY. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 29.63% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.

CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 34.81% for AIPI.

They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.99% for CONY.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и CONY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор