PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIPI с CONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIPICONY
Дневная вол-ть20.94%61.10%
Макс. просадка-15.85%-37.72%
Текущая просадка-0.17%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AIPI и CONY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и CONY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.85%
2.90%
AIPI
CONY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIPI и CONY

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.


CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIPI c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIPI
Коэффициент Шарпа
Нет данных
CONY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 5.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.83

Сравнение коэффициента Шарпа AIPI и CONY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и CONY

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что меньше доходности CONY в 114.37%


TTM2023
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
11.38%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
114.37%16.43%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и CONY

Максимальная просадка AIPI за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки CONY в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и CONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17%
0
AIPI
CONY

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и CONY

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 5.16%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
5.16%
27.86%
AIPI
CONY