Сравнение AINTX с FAOIX
AINTX (Ariel International Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, AINTX returned 7.50%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AINTX charges 1.13%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности AINTX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AINTX имеют среднегодовую доходность 7.50%, а акции FAOIX немного отстают с 7.40%.
AINTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 19.00%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 7.50%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам AINTX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AINTX Ariel International Fund | 19.00% | 31.39% | 5.23% | 10.02% | -11.33% | 4.31% | 6.84% | 12.83% | -9.82% | 16.35% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between AINTX and FAOIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between AINTX and FAOIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AINTX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
AINTX
FAOIX
Сравнение AINTX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel International Fund (AINTX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINTX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.35 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | -0.60 | +9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINTX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.28 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.23 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.32 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AINTX и FAOIX
Максимальная просадка AINTX за все время составила -27.95%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINTX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AINTX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.95% | -59.86% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -7.28% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -13.98% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.51% | -36.33% | +10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.95% | -36.33% | +8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.85% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -14.20% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.96% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AINTX и FAOIX
Ariel International Fund (AINTX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AINTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AINTX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 0.00% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 4.08% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 9.20% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 16.74% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 16.70% | -3.02% |
Сравнение комиссий AINTX и FAOIX
AINTX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINTX и FAOIX
Дивидендная доходность AINTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AINTX Ariel International Fund | 12.78% | 15.21% | 6.28% | 1.64% | 0.00% | 2.54% | 1.47% | 1.59% | 1.17% | 1.76% | 1.69% | 0.20% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
AINTX and FAOIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AINTX has higher volatility (4.67%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, AINTX dropped -27.95% vs FAOIX's -59.86%.
AINTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AINTX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор