PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGP.L с GLDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGP.L с GLDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGP.L (WisdomTree Precious Metals) and GLDA.L (Amundi Physical Gold ETC (C)) are both Precious Metals funds - AIGP.L tracks the Bloomberg Precious Metals while GLDA.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGP.L returned 17.70%/yr vs 18.91%/yr for GLDA.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIGP.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for GLDA.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGP.L и GLDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGP.L торгуется в USD, в то время как GLDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGP.L показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у GLDA.L с доходностью 3.67%.

AIGP.L

1 день
0.43%
1 месяц
-4.92%
С начала года
4.36%
6 месяцев
11.88%
1 год
48.11%
3 года*
33.51%
5 лет*
17.70%
10 лет*
12.03%

GLDA.L

1 день
0.77%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.67%
6 месяцев
6.12%
1 год
32.38%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGP.L и GLDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
AIGP.L
WisdomTree Precious Metals		4.36%78.63%23.25%7.81%-0.87%-7.48%13.76%
GLDA.L
Amundi Physical Gold ETC (C)		3.68%65.14%26.05%12.92%0.97%-3.43%7.98%

Correlation

The correlation between AIGP.L and GLDA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.70

Over the past year, AIGP.L and GLDA.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Precious Metals

Amundi Physical Gold ETC (C)

Часто сравнивают с AIGP.L:
AIGP.L с PHGP.LAIGP.L с SGLN.LAIGP.L с VWRA.LAIGP.L с QQQAIGP.L с GDIG.LAIGP.L с GLTRAIGP.L с ICOP
Часто сравнивают с GLDA.L:
GLDA.L с SGLN.LGLDA.L с GLDGLDA.L с NVDAGLDA.L с AAPLGLDA.L с XDEQ.LGLDA.L с SGOLGLDA.L с AMZN

Доходность на риск

AIGP.L vs. GLDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGP.L
Ранг доходности на риск AIGP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGP.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGP.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GLDA.L
Ранг доходности на риск GLDA.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDA.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDA.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDA.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDA.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGP.L c GLDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGP.LGLDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.31

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.75

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.81

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

4.73

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGP.L vs. GLDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGP.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDA.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGP.L и GLDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGP.LGLDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.31

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.22

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.12

-0.70

Просадки

Сравнение просадок AIGP.L и GLDA.L

Максимальная просадка AIGP.L за все время составила -55.05%, что больше максимальной просадки GLDA.L в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGP.L и GLDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGP.LGLDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.05%

-21.46%

-33.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.14%

-17.78%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-17.78%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-21.42%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

-15.89%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.79%

-6.53%

-20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

6.82%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGP.L и GLDA.L

WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что AIGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGP.LGLDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

5.81%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.82%

21.42%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.70%

24.59%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

19.10%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

19.32%

+0.75%

Сравнение комиссий AIGP.L и GLDA.L

AIGP.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLDA.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGP.L и GLDA.L

Ни AIGP.L, ни GLDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AIGP.L and GLDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GLDA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for AIGP.L.

AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals, while GLDA.L tracks Gold. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for AIGP.L and 0.12% for GLDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGP.L и GLDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор