PortfoliosLab logo
Сравнение AIG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIG и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AIG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
250.30%
557.08%
AIG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIG:

0.44

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

AIG:

0.75

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

AIG:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AIG:

0.11

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

AIG:

1.77

VOO:

2.27

Индекс Язвы

AIG:

6.05%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

AIG:

24.39%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

AIG:

-99.64%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AIG:

-93.47%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.26% против 12.12% соответственно.


AIG

С начала года

12.11%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

6.83%

1 год

11.31%

5 лет

30.81%

10 лет

6.26%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIG
Ранг риск-скорректированной доходности AIG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIG, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIG: 0.44
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино AIG, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIG: 0.75
VOO: 0.88
Коэффициент Омега AIG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIG: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AIG, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIG: 0.86
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина AIG, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIG: 1.77
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.54
AIG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и VOO

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIG
American International Group, Inc.
1.97%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%0.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AIG и VOO

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.41%
-9.90%
AIG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и VOO

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 13.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
13.96%
AIG
VOO