PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIG с RYAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIG с RYAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIG (American International Group, Inc.) and RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AIG in Insurance - Diversified, RYAN in Insurance - Specialty. Over the past 3 years, AIG returned 13.10%/yr vs -7.93%/yr for RYAN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIG и RYAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -13.65%, что значительно выше, чем у RYAN с доходностью -37.92%.

AIG

1 день
1.23%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-13.65%
6 месяцев
-3.91%
1 год
-11.67%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.01%
10 лет*
5.11%

RYAN

1 день
3.08%
1 месяц
4.56%
С начала года
-37.92%
6 месяцев
-42.92%
1 год
-54.08%
3 года*
-7.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и RYAN

2026 (YTD)20252024202320222021
AIG
American International Group, Inc.		-13.65%20.03%9.75%9.79%13.76%20.97%
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		-37.92%-18.92%50.88%3.64%2.87%46.73%

Correlation

The correlation between AIG and RYAN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.32

Фундаментальные показатели

EPS

AIG:

$4.25

RYAN:

$0.64

Коэффициент P/E

AIG:

17.27

RYAN:

49.91

Коэффициент P/S

AIG:

2.07

RYAN:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

AIG:

$20.00B

RYAN:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIG:

$7.09B

RYAN:

$2.19B

EBITDA (12 мес.)

AIG:

$5.81B

RYAN:

$726.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American International Group, Inc.

Ryan Specialty Group Holdings, Inc.

Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP
Часто сравнивают с RYAN:
RYAN с PFGRYAN с SPYRYAN с KMPRRYAN с AONRYAN с CBRYAN с VOORYAN с QQQ

Доходность на риск

AIG vs. RYAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RYAN
Ранг доходности на риск RYAN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c RYAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGRYANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-1.37

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-2.16

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.73

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.95

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.70

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIG vs. RYAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.50, что выше коэффициента Шарпа RYAN равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и RYAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGRYANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-1.37

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.11

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AIG и RYAN

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки RYAN в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и RYAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGRYANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-60.94%

-38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-57.19%

+40.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-60.94%

+43.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.03%

-57.54%

-36.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.22%

-12.32%

-38.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

32.54%

-22.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и RYAN

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 5.71%, в то время как у Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGRYANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

14.74%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

33.35%

-15.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

39.68%

-16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

34.40%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

34.40%

-1.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и RYAN

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности RYAN в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.45%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		1.57%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и RYAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Ryan Specialty Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
795.23M
(AIG) Общая выручка
(RYAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AIG and RYAN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAN has higher volatility (14.74%) compared to AIG (5.71%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs RYAN's -60.94%.

AIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и RYAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор