PortfoliosLab logo
Сравнение AIG с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AIG и COST составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AIG и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.91%
15,807.92%
AIG
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIG:

0.44

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

AIG:

0.75

COST:

2.19

Коэф-т Омега

AIG:

1.10

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

AIG:

0.11

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

AIG:

1.77

COST:

6.27

Индекс Язвы

AIG:

6.05%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

AIG:

24.39%

COST:

22.11%

Макс. просадка

AIG:

-99.64%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

AIG:

-93.47%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIG:

$48.13B

COST:

$433.55B

EPS

AIG:

$4.07

COST:

$17.17

Коэффициент P/E

AIG:

19.96

COST:

56.91

Коэффициент PEG

AIG:

0.85

COST:

5.82

Коэффициент P/S

AIG:

1.78

COST:

1.64

Коэффициент P/B

AIG:

1.12

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

AIG:

$20.50B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIG:

$20.50B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

AIG:

$5.62B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.26% против 23.26% соответственно.


AIG

С начала года

12.11%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

6.83%

1 год

11.31%

5 лет

30.81%

10 лет

6.26%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.13%

10 лет

23.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIG и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIG
Ранг риск-скорректированной доходности AIG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIG c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIG, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIG: 0.44
COST: 1.63
Коэффициент Сортино AIG, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIG: 0.75
COST: 2.19
Коэффициент Омега AIG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIG: 1.10
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара AIG, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIG: 0.11
COST: 2.08
Коэффициент Мартина AIG, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIG: 1.77
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
1.63
AIG
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и COST

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности COST в 0.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIG
American International Group, Inc.
1.97%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%0.89%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок AIG и COST

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.47%
-9.26%
AIG
COST

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и COST

American International Group, Inc. (AIG) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что AIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
10.35%
AIG
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию