PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAI.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAI.L с XSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Legal & General and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIAI.L returned 18.10%/yr vs 22.91%/yr for XSTC.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности AIAI.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIAI.L торгуется в USD, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIAI.L показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью 23.02%.

AIAI.L

1 день
-1.83%
1 месяц
18.80%
С начала года
42.35%
6 месяцев
39.03%
1 год
75.99%
3 года*
38.01%
5 лет*
18.10%
10 лет*
—

XSTC.L

1 день
-2.08%
1 месяц
11.10%
С начала года
23.02%
6 месяцев
22.17%
1 год
50.65%
3 года*
34.02%
5 лет*
22.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAI.L и XSTC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.35%30.30%18.45%59.58%-40.29%9.81%68.60%3.43%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.02%22.94%37.18%56.67%-30.82%32.26%45.87%15.54%

Correlation

The correlation between AIAI.L and XSTC.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.83

The correlation between AIAI.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIAI.L и XSTC.L

Секторы
AIAI.L
XSTC.L

Технологии

71.5%
99.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Здравоохранение

5.7%

-

Финансовые услуги

1.3%
0.1%

Промышленность

1.1%
0.2%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIAI.L
71.5%
XSTC.L
99.6%

Коммуникационные услуги

AIAI.L
10.3%
XSTC.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

AIAI.L
9.2%
XSTC.L

-

Здравоохранение

AIAI.L
5.7%
XSTC.L

-

Финансовые услуги

AIAI.L
1.3%
XSTC.L
0.1%

Промышленность

AIAI.L
1.1%
XSTC.L
0.2%

Недвижимость

AIAI.L
0.9%
XSTC.L

-

Сырьевые материалы

AIAI.L

-

XSTC.L

-

Потребительский защитный сектор

AIAI.L

-

XSTC.L

-

Энергетика

AIAI.L

-

XSTC.L
0.1%

Коммунальные услуги

AIAI.L

-

XSTC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMHAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

AIAI.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAI.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAI.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.57

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.37

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.95

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

8.80

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAI.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAI.L на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTC.L равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAI.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAI.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.57

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.97

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.06

-0.29

Просадки

Сравнение просадок AIAI.L и XSTC.L

Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAI.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-35.20%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-17.54%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-27.66%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-35.20%

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-3.01%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-7.34%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

5.88%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAI.L и XSTC.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAI.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

7.06%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

15.16%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

20.09%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

23.50%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

23.43%

+5.38%

Сравнение комиссий AIAI.L и XSTC.L

AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAI.L и XSTC.L

AIAI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

AIAI.L and XSTC.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор