Сравнение AIAI.L с VPNG.L
AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - AIAI.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIAI.L returned 34.86%/yr vs 34.31%/yr for VPNG.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for VPNG.L.
Доходность
Сравнение доходности AIAI.L и VPNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIAI.L торгуется в USD, в то время как VPNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIAI.L показывает доходность 34.10%, что значительно ниже, чем у VPNG.L с доходностью 47.09%.
AIAI.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 34.10%
- 6 месяцев
- 32.42%
- 1 год
- 61.25%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- —
VPNG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 47.09%
- 6 месяцев
- 49.54%
- 1 год
- 68.47%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIAI.L и VPNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 34.10% | 30.31% | 18.47% | 59.57% | -40.29% | 2.75% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 47.09% | 29.76% | 13.28% | 17.15% | -30.35% | 4.42% |
Correlation
The correlation between AIAI.L and VPNG.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between AIAI.L and VPNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIAI.L vs. VPNG.L — Ранг доходности на риск
AIAI.L
VPNG.L
Сравнение AIAI.L c VPNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIAI.L | VPNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 4.86 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 15.97 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIAI.L и VPNG.L
Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки VPNG.L в -38.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и VPNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIAI.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -38.93% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -14.17% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.94% | -25.68% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -4.06% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -14.90% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 4.30% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIAI.L и VPNG.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIAI.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 7.17% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 17.72% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 24.28% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 22.92% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 22.92% | +5.87% |
Сравнение комиссий AIAI.L и VPNG.L
AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VPNG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIAI.L и VPNG.L
Ни AIAI.L, ни VPNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIAI.L and VPNG.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIAI.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIAI.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for VPNG.L.
AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: Legal & General and Global X. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.50% for VPNG.L.
Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и VPNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор