Сравнение AIAI.L с SHLD.L
AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and SHLD.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - AIAI.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while SHLD.L tracks the STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIAI.L returned 14.95%/yr vs 9.10%/yr for SHLD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for SHLD.L.
Доходность
Сравнение доходности AIAI.L и SHLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIAI.L показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у SHLD.L с доходностью 16.56%.
AIAI.L
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -6.72%
- 6 месяцев
- 25.92%
- С начала года
- 29.30%
- 1 год
- 50.62%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- —
SHLD.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 16.67%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIAI.L и SHLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 29.30% | 30.31% | 18.47% | 59.57% | -40.29% | 9.81% | 68.60% | 7.32% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 16.56% | 11.51% | 16.55% | 33.91% | -29.11% | 16.50% | 27.22% | 9.38% |
Correlation
The correlation between AIAI.L and SHLD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between AIAI.L and SHLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIAI.L vs. SHLD.L — Ранг доходности на риск
AIAI.L
SHLD.L
Сравнение AIAI.L c SHLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIAI.L | SHLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.91 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 4.12 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIAI.L и SHLD.L
Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки SHLD.L в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и SHLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIAI.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -36.07% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -11.40% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.94% | -22.72% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -36.07% | -13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -5.36% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -9.27% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 5.28% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIAI.L и SHLD.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIAI.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 6.81% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 18.09% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 21.64% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 21.39% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 21.22% | +7.66% |
Сравнение комиссий AIAI.L и SHLD.L
AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SHLD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIAI.L и SHLD.L
AIAI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.35% | 0.39% | 0.48% | 0.43% | 0.63% | 0.66% | 0.84% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIAI.L and SHLD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.
AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.40% for SHLD.L.
Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и SHLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор