Сравнение AIAI.L с IDTW.L
AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - AIAI.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IDTW.L tracks the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, AIAI.L returned 14.95%/yr vs 18.84%/yr for IDTW.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности AIAI.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIAI.L показывает доходность 29.30%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.77%.
AIAI.L
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -6.72%
- 6 месяцев
- 25.92%
- С начала года
- 29.30%
- 1 год
- 50.62%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- —
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
Сравнение доходности по годам AIAI.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 29.30% | 30.31% | 18.47% | 59.57% | -40.29% | 9.81% | 68.60% | 7.32% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 24.58% |
Correlation
The correlation between AIAI.L and IDTW.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between AIAI.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIAI.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
AIAI.L
IDTW.L
Сравнение AIAI.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIAI.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 5.05 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 16.48 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIAI.L и IDTW.L
Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIAI.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -60.07% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -14.46% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.94% | -28.24% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -40.98% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -14.46% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -12.59% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 4.44% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIAI.L и IDTW.L
Текущая волатильность для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) составляет 9.99%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIAI.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 12.06% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 24.76% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 28.27% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 23.97% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 22.41% | +6.47% |
Сравнение комиссий AIAI.L и IDTW.L
AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIAI.L и IDTW.L
AIAI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
AIAI.L and IDTW.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIAI.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIAI.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор