PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAI.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAI.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AIAI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIAI.L returned 18.10%/yr vs 11.24%/yr for BCOG.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности AIAI.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIAI.L торгуется в USD, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIAI.L показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у BCOG.L с доходностью 24.68%.

AIAI.L

1 день
-1.83%
1 месяц
18.80%
С начала года
42.35%
6 месяцев
39.03%
1 год
75.99%
3 года*
38.01%
5 лет*
18.10%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-1.41%
С начала года
24.68%
6 месяцев
22.53%
1 год
36.48%
3 года*
15.42%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAI.L и BCOG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.35%30.30%18.45%59.58%-40.29%9.81%68.60%3.43%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.68%16.33%4.36%-7.69%15.53%27.87%-3.37%3.88%

Correlation

The correlation between AIAI.L and BCOG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.14

The correlation between AIAI.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIAI.L и BCOG.L

Секторы
AIAI.L
BCOG.L

Технологии

71.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.9%

Здравоохранение

5.7%

-

Финансовые услуги

1.3%
17.8%

Промышленность

1.1%

-

Недвижимость

0.9%
5.8%

Сырьевые материалы

-

35.8%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIAI.L
71.5%
BCOG.L
5.6%

Коммуникационные услуги

AIAI.L
10.3%
BCOG.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

AIAI.L
9.2%
BCOG.L
12.9%

Здравоохранение

AIAI.L
5.7%
BCOG.L

-

Финансовые услуги

AIAI.L
1.3%
BCOG.L
17.8%

Промышленность

AIAI.L
1.1%
BCOG.L

-

Недвижимость

AIAI.L
0.9%
BCOG.L
5.8%

Сырьевые материалы

AIAI.L

-

BCOG.L
35.8%

Потребительский защитный сектор

AIAI.L

-

BCOG.L
9.7%

Энергетика

AIAI.L

-

BCOG.L

-

Коммунальные услуги

AIAI.L

-

BCOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMHAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

AIAI.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAI.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAI.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.07

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.61

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

4.36

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

10.13

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAI.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAI.L на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAI.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAI.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.07

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.52

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AIAI.L и BCOG.L

Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAI.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-33.29%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-8.41%

-8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-12.28%

-17.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-25.85%

-23.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-5.56%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-12.21%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

3.62%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAI.L и BCOG.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAI.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

6.23%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

15.62%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

17.68%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

17.32%

+11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

16.02%

+12.79%

Сравнение комиссий AIAI.L и BCOG.L

AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAI.L и BCOG.L

Ни AIAI.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIAI.L and BCOG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.

AIAI.L is categorized as Technology Equities, while BCOG.L is Commodities. AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор