Сравнение AIAG.L с QWTM.L
AIAG.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - AIAG.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIAG.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности AIAG.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIAG.L показывает доходность 41.86%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
AIAG.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 19.61%
- С начала года
- 41.86%
- 6 месяцев
- 37.14%
- 1 год
- 77.10%
- 3 года*
- 34.00%
- 5 лет*
- 19.24%
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 17.19%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIAG.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIAG.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 41.86% | 10.07% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between AIAG.L and QWTM.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIAG.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
AIAG.L
QWTM.L
Сравнение AIAG.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIAG.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIAG.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 3.11 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок AIAG.L и QWTM.L
Максимальная просадка AIAG.L за все время составила -41.56%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAG.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIAG.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.56% | -23.74% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -4.22% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -10.21% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIAG.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIAG.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 39.18% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 39.18% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 39.18% | -11.62% |
Сравнение комиссий AIAG.L и QWTM.L
AIAG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIAG.L и QWTM.L
Ни AIAG.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIAG.L and QWTM.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIAG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIAG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
AIAG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for AIAG.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для AIAG.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор