PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAG.L с INTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAG.L с INTL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIAG.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Legal & General and WisdomTree respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIAG.L returned 19.24%/yr vs 17.23%/yr for INTL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AIAG.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.

Доходность

Сравнение доходности AIAG.L и INTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIAG.L показывает доходность 41.86%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 49.02%.

AIAG.L

1 день
-0.50%
1 месяц
19.61%
С начала года
41.86%
6 месяцев
37.14%
1 год
77.10%
3 года*
34.00%
5 лет*
19.24%
10 лет*
—

INTL.L

1 день
-0.72%
1 месяц
17.90%
С начала года
49.02%
6 месяцев
46.71%
1 год
90.61%
3 года*
30.82%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAG.L и INTL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIAG.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		41.86%21.44%20.57%50.58%-33.18%11.07%63.12%-2.52%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		49.02%14.50%13.58%48.71%-35.12%17.36%68.98%5.21%

Correlation

The correlation between AIAG.L and INTL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between AIAG.L and INTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIAG.L и INTL.L

Секторы
AIAG.L
INTL.L

Технологии

71.5%
79.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.6%

Здравоохранение

5.7%
2.4%

Финансовые услуги

1.3%
0.9%

Промышленность

1.1%
2.4%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIAG.L
71.5%
INTL.L
79.3%

Коммуникационные услуги

AIAG.L
10.3%
INTL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

AIAG.L
9.2%
INTL.L
5.6%

Здравоохранение

AIAG.L
5.7%
INTL.L
2.4%

Финансовые услуги

AIAG.L
1.3%
INTL.L
0.9%

Промышленность

AIAG.L
1.1%
INTL.L
2.4%

Недвижимость

AIAG.L
0.9%
INTL.L

-

Сырьевые материалы

AIAG.L

-

INTL.L

-

Потребительский защитный сектор

AIAG.L

-

INTL.L
0.8%

Энергетика

AIAG.L

-

INTL.L

-

Коммунальные услуги

AIAG.L

-

INTL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с AIAG.L:
AIAG.L с AIAI.LAIAG.L с RBTX.LAIAG.L с XAIX.DEAIAG.L с SMGB.LAIAG.L с XDWT.DEAIAG.L с HEAW.LAIAG.L с WTI2.DE
Часто сравнивают с INTL.L:
INTL.L с AIAI.LINTL.L с RBTX.LINTL.L с SMGB.LINTL.L с THNQINTL.L с EQGB.LINTL.L с IITU.LINTL.L с HNSS.L

Доходность на риск

AIAG.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAG.L
Ранг доходности на риск AIAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAG.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
INTL.L
Ранг доходности на риск INTL.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAG.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAG.LINTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
3.71

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
4.35

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.56

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

6.14

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

18.98

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAG.L vs. INTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAG.L на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTL.L равному 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAG.L и INTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAG.LINTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

3.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.94

-0.17

Просадки

Сравнение просадок AIAG.L и INTL.L

Максимальная просадка AIAG.L за все время составила -41.56%, что больше максимальной просадки INTL.L в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAG.L и INTL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAG.LINTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.56%

-37.71%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-15.10%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.73%

-33.54%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.56%

-36.92%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.88%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-10.99%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

4.90%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAG.L и INTL.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) имеют волатильность 9.70% и 9.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAG.LINTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

9.37%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

18.48%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

24.97%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

25.61%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

26.28%

+1.28%

Сравнение комиссий AIAG.L и INTL.L

AIAG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAG.L и INTL.L

Ни AIAG.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AIAG.L and INTL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for AIAG.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for AIAG.L and 0.40% for INTL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAG.L и INTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор