Сравнение AIA с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
AIA и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIA или EWJ.
Основные характеристики
| AIA | EWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.47% | 5.61% |
| Дох-ть за 1 год | 8.92% | 17.54% |
| Дох-ть за 3 года | -10.39% | 1.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.83% | 5.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.13% | 5.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 19.73% | 14.71% |
| Макс. просадка | -60.89% | -58.89% |
| Current Drawdown | -34.92% | -5.69% |
Корреляция
Корреляция между AIA и EWJ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIA и EWJ
С начала года, AIA показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции AIA уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 5.13% против 5.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и EWJ
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIA c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и EWJ
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности EWJ в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.44% | 2.62% | 2.58% | 1.52% | 1.10% | 2.22% | 2.49% | 1.44% | 2.27% | 2.85% | 2.22% | 2.05% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.93% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и EWJ
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, примерно равная максимальной просадке EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и EWJ
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.