Сравнение AHYQ.DE с IQQ0.DE
AHYQ.DE (Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist) and IQQ0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - AHYQ.DE tracks the MSCI World while IQQ0.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, AHYQ.DE returned 11.90%/yr vs 6.81%/yr for IQQ0.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHYQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for IQQ0.DE.
Доходность
Сравнение доходности AHYQ.DE и IQQ0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHYQ.DE показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции AHYQ.DE превзошли акции IQQ0.DE по среднегодовой доходности: 11.90% против 6.81% соответственно.
AHYQ.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 23.61%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 11.90%
IQQ0.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 0.25%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам AHYQ.DE и IQQ0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHYQ.DE Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist | 10.93% | 7.92% | 25.91% | 20.09% | -15.16% | 31.20% | 3.93% | 28.92% | -6.66% | 7.63% |
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 1.59% | -1.26% | 17.64% | 3.73% | -4.34% | 24.26% | -6.77% | 26.17% | 2.03% | 3.11% |
Correlation
The correlation between AHYQ.DE and IQQ0.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between AHYQ.DE and IQQ0.DE has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHYQ.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск
AHYQ.DE
IQQ0.DE
Сравнение AHYQ.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHYQ.DE | IQQ0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.05 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | -0.12 | +14.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHYQ.DE | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.04 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.60 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AHYQ.DE и IQQ0.DE
Максимальная просадка AHYQ.DE за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYQ.DE и IQQ0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHYQ.DE | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -28.65% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -5.22% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -12.82% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -12.82% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -28.65% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -6.65% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -4.54% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.44% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHYQ.DE и IQQ0.DE
Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) имеют волатильность 2.64% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHYQ.DE | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.53% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 5.36% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 7.78% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 10.08% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 11.62% | +3.67% |
Сравнение комиссий AHYQ.DE и IQQ0.DE
AHYQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHYQ.DE и IQQ0.DE
Дивидендная доходность AHYQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHYQ.DE Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist | 1.06% | 1.18% | 1.65% | 1.78% |
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHYQ.DE and IQQ0.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AHYQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AHYQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IQQ0.DE.
AHYQ.DE tracks MSCI World, while IQQ0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AHYQ.DE and 0.30% for IQQ0.DE.
Подберите оптимальное распределение для AHYQ.DE и IQQ0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор