PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYQ.DE с CBUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHYQ.DE с CBUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHYQ.DE (Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist) and CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - AHYQ.DE tracks the MSCI World while CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, AHYQ.DE returned 17.53%/yr vs 21.76%/yr for CBUI.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AHYQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for CBUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности AHYQ.DE и CBUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHYQ.DE показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у CBUI.DE с доходностью 20.05%.

AHYQ.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
3.77%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.78%
1 год
23.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.23%
10 лет*
11.90%

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.25%
1 год
43.77%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHYQ.DE и CBUI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AHYQ.DE
Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist		10.93%7.92%25.91%20.09%-15.16%4.67%
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%13.82%15.94%-6.30%6.27%

Correlation

The correlation between AHYQ.DE and CBUI.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.88

The correlation between AHYQ.DE and CBUI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AHYQ.DE:
AHYQ.DE с H410.DEAHYQ.DE с VGVF.DEAHYQ.DE с VWCE.DEAHYQ.DE с EUNL.DEAHYQ.DE с VFEA.DEAHYQ.DE с 6AQQ.DEAHYQ.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

AHYQ.DE vs. CBUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYQ.DE
Ранг доходности на риск AHYQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYQ.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYQ.DE c CBUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYQ.DECBUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.41

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
4.73

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

6.92

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

26.41

-12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYQ.DE vs. CBUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYQ.DE на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа CBUI.DE равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYQ.DE и CBUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYQ.DECBUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.41

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.05

-0.24

Просадки

Сравнение просадок AHYQ.DE и CBUI.DE

Максимальная просадка AHYQ.DE за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки CBUI.DE в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYQ.DE и CBUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHYQ.DECBUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-19.48%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-6.34%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-19.48%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.22%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.23%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.67%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYQ.DE и CBUI.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) составляет 2.64%, в то время как у iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что AHYQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHYQ.DECBUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.73%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

9.76%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

12.88%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

14.21%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

14.21%

+1.08%

Сравнение комиссий AHYQ.DE и CBUI.DE

AHYQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CBUI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYQ.DE и CBUI.DE

Дивидендная доходность AHYQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как CBUI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AHYQ.DE
Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist		1.06%1.18%1.65%1.78%
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHYQ.DE and CBUI.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AHYQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AHYQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for CBUI.DE.

AHYQ.DE tracks MSCI World, while CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AHYQ.DE and 0.30% for CBUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHYQ.DE и CBUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор