PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с QIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHTPXQIS
Дох-ть с нач. г.7.79%-1.61%
Дох-ть за 1 год16.16%-1.70%
Коэф-т Шарпа1.64-0.11
Коэф-т Сортино2.21-0.07
Коэф-т Омега1.310.99
Коэф-т Кальмара0.67-0.16
Коэф-т Мартина5.84-0.45
Индекс Язвы2.75%2.63%
Дневная вол-ть9.75%11.22%
Макс. просадка-27.86%-7.51%
Текущая просадка-11.67%-7.10%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между AHTPX и QIS составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и QIS

С начала года, AHTPX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -1.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.17%
-4.46%
AHTPX
QIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и QIS

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.


AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%
График комиссии QIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHTPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.84
QIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QIS, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QIS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QIS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QIS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QIS, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.45

Сравнение коэффициента Шарпа AHTPX и QIS

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.64
-0.11
AHTPX
QIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и QIS

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности QIS в 4.41%


TTM20232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.37%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
4.41%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и QIS

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки QIS в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и QIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.65%
-7.10%
AHTPX
QIS

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и QIS

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 2.28%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28%
3.43%
AHTPX
QIS