PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с QIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
-3.09%
AHTPX
QIS

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью 0.48%.


AHTPX

С начала года

7.51%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-1.14%

1 год

13.71%

5 лет (среднегодовая)

0.53%

10 лет (среднегодовая)

N/A

QIS

С начала года

0.48%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-3.09%

1 год

0.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AHTPXQIS
Коэф-т Шарпа1.370.00
Коэф-т Сортино1.850.08
Коэф-т Омега1.251.01
Коэф-т Кальмара0.590.01
Коэф-т Мартина4.620.02
Индекс Язвы2.90%2.85%
Дневная вол-ть9.78%11.20%
Макс. просадка-27.86%-7.51%
Текущая просадка-11.90%-5.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и QIS

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.


AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%
График комиссии QIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между AHTPX и QIS составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.370.00
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.850.08
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.01
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.580.01
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.620.02
AHTPX
QIS

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа QIS равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.37
0.00
AHTPX
QIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и QIS

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности QIS в 4.32%


TTM20232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.38%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
4.32%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и QIS

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки QIS в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и QIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.91%
-5.13%
AHTPX
QIS

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и QIS

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 2.36%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36%
2.64%
AHTPX
QIS