PortfoliosLab logo
Сравнение AHTPX с QIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHTPX и QIS составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности AHTPX и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.14%
-6.75%
AHTPX
QIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHTPX:

-0.47

QIS:

-0.38

Коэф-т Сортино

AHTPX:

-0.52

QIS:

-0.30

Коэф-т Омега

AHTPX:

0.92

QIS:

0.93

Коэф-т Кальмара

AHTPX:

-0.26

QIS:

-0.47

Коэф-т Мартина

AHTPX:

-1.09

QIS:

-1.68

Индекс Язвы

AHTPX:

4.75%

QIS:

6.66%

Дневная вол-ть

AHTPX:

10.89%

QIS:

29.77%

Макс. просадка

AHTPX:

-27.86%

QIS:

-24.02%

Текущая просадка

AHTPX:

-18.01%

QIS:

-13.65%

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -8.72%.


AHTPX

С начала года

-6.26%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

-6.35%

1 год

-6.77%

5 лет

0.70%

10 лет

N/A

QIS

С начала года

-8.72%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

-6.70%

1 год

-11.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и QIS

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHTPX и QIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

QIS
Ранг риск-скорректированной доходности QIS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QIS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHTPX c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QIS равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.47
-0.38
AHTPX
QIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и QIS

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности QIS в 2.55%


TTM202420232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
5.13%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
2.55%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и QIS

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки QIS в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и QIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.57%
-13.65%
AHTPX
QIS

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и QIS

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 0.78%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78%
14.44%
AHTPX
QIS