Сравнение AHTPX с QIS
AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both funds - AHTPX is a Tactical Allocation fund managed by American Beacon, while QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify. Over the past year, AHTPX returned 22.87% vs -43.22% for QIS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. AHTPX charges 1.41%/yr vs 1.00%/yr for QIS.
Доходность
Сравнение доходности AHTPX и QIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHTPX показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -16.19%.
AHTPX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- —
QIS
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -22.01%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHTPX и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 8.71% | 7.76% | 6.73% | 8.08% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -16.19% | -38.02% | 0.19% | 1.96% |
Correlation
The correlation between AHTPX and QIS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHTPX vs. QIS — Ранг доходности на риск
AHTPX
QIS
Сравнение AHTPX c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHTPX | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.80 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | -0.85 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | -1.45 | +10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHTPX | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | -1.13 | +3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.67 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок AHTPX и QIS
Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки QIS в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и QIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHTPX | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -55.49% | +36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -50.92% | +43.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -50.86% | +48.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -13.73% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 29.89% | -27.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHTPX и QIS
Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 1.38%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHTPX | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 15.94% | -14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.82% | 30.68% | -23.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 38.29% | -29.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 29.26% | -19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 29.26% | -20.32% |
Сравнение комиссий AHTPX и QIS
AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHTPX и QIS
Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности QIS в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 7.34% | 7.98% | 4.80% | 3.63% | 5.07% | 18.73% | 0.54% | 4.51% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.61% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHTPX and QIS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (15.94%) compared to AHTPX (1.38%). In terms of maximum drawdown, AHTPX dropped -19.23% vs QIS's -55.49%.
AHTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHTPX и QIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор