PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AHTPX с QIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHTPX и QIS составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение AHTPX с QIS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS).

AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHTPX или QIS.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHTPX:

-0.53

QIS:

-0.39

Коэф-т Сортино

AHTPX:

-0.80

QIS:

-0.34

Коэф-т Омега

AHTPX:

0.88

QIS:

0.93

Коэф-т Кальмара

AHTPX:

-0.59

QIS:

-0.52

Коэф-т Мартина

AHTPX:

-1.42

QIS:

-1.72

Индекс Язвы

AHTPX:

5.34%

QIS:

7.21%

Дневная вол-ть

AHTPX:

10.66%

QIS:

31.14%

Макс. просадка

AHTPX:

-19.23%

QIS:

-24.02%

Текущая просадка

AHTPX:

-9.68%

QIS:

-14.21%

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -9.30%.

AHTPX

С начала года

-5.32%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-7.00%

1 год

-5.59%

3 года

1.64%

5 лет

3.35%

10 лет

N/A

QIS

С начала года

-9.30%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-10.28%

1 год

-12.21%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL TargetRisk Fund

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Сравнение комиссий AHTPX и QIS

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.

AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHTPX и QIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг риск-скорректированной доходности QIS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QIS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHTPX c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа QIS равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и QIS

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности QIS в 2.57%

TTM202420232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		5.08%4.81%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.57%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и QIS

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки QIS в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и QIS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и QIS

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 1.62%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...