PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с PRPFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
15.80%
AHTPX
PRPFX

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 25.73%.


AHTPX

С начала года

7.51%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-1.14%

1 год

13.71%

5 лет (среднегодовая)

0.53%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PRPFX

С начала года

25.73%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

15.80%

1 год

31.10%

5 лет (среднегодовая)

12.54%

10 лет (среднегодовая)

8.09%

Основные характеристики


AHTPXPRPFX
Коэф-т Шарпа1.373.38
Коэф-т Сортино1.854.66
Коэф-т Омега1.251.63
Коэф-т Кальмара0.597.16
Коэф-т Мартина4.6224.61
Индекс Язвы2.90%1.26%
Дневная вол-ть9.78%9.19%
Макс. просадка-27.86%-27.16%
Текущая просадка-11.90%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и PRPFX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.


AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%
График комиссии PRPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AHTPX и PRPFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.373.38
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.854.66
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.63
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.597.16
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.6224.61
AHTPX
PRPFX

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
3.38
AHTPX
PRPFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и PRPFX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности PRPFX в 0.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.38%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
0.52%0.65%0.31%0.36%0.93%0.97%0.88%0.82%0.82%1.19%0.68%0.58%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и PRPFX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, примерно равная максимальной просадке PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и PRPFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.90%
0
AHTPX
PRPFX

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и PRPFX

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 2.36%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36%
2.69%
AHTPX
PRPFX