PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с PRPFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHTPXPRPFX
Дох-ть с нач. г.7.79%23.46%
Дох-ть за 1 год16.16%31.94%
Дох-ть за 3 года-4.04%8.96%
Дох-ть за 5 лет0.86%12.27%
Коэф-т Шарпа1.643.50
Коэф-т Сортино2.214.81
Коэф-т Омега1.311.66
Коэф-т Кальмара0.677.34
Коэф-т Мартина5.8425.63
Индекс Язвы2.75%1.24%
Дневная вол-ть9.75%9.11%
Макс. просадка-27.86%-27.16%
Текущая просадка-11.67%-0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AHTPX и PRPFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и PRPFX

С начала года, AHTPX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 23.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.81%
101.19%
AHTPX
PRPFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и PRPFX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.


AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%
График комиссии PRPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHTPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.84
PRPFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRPFX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRPFX, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRPFX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRPFX, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRPFX, с текущим значением в 25.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.63

Сравнение коэффициента Шарпа AHTPX и PRPFX

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
3.50
AHTPX
PRPFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и PRPFX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности PRPFX в 0.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.37%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
0.52%0.65%0.31%0.36%0.93%0.97%0.88%0.82%0.82%1.19%0.68%0.58%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и PRPFX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, примерно равная максимальной просадке PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и PRPFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.67%
-0.06%
AHTPX
PRPFX

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и PRPFX

American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеют волатильность 2.28% и 2.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28%
2.37%
AHTPX
PRPFX