PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHTPX с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHTPX с MTBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both funds - AHTPX is a Tactical Allocation fund managed by American Beacon, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Over the past year, AHTPX returned 22.87% vs 5.18% for MTBA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AHTPX charges 1.41%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.23%.

AHTPX

1 день
0.43%
1 месяц
2.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
9.19%
1 год
22.87%
3 года*
10.48%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHTPX и MTBA

2026 (YTD)202520242023
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		8.71%7.76%6.73%7.65%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%7.74%1.99%3.64%

Correlation

The correlation between AHTPX and MTBA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL TargetRisk Fund

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с AHTPX:
AHTPX с AQRIXAHTPX с QDSIXAHTPX с MAFIXAHTPX с EBSIXAHTPX с RSBTAHTPX с AHLPXAHTPX с CAOS
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с QIS

Доходность на риск

AHTPX vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHTPX
Ранг доходности на риск AHTPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHTPX c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHTPXMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.68

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.38

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.84

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

6.28

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHTPX vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа MTBA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHTPXMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.68

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.30

-0.38

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и MTBA

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHTPXMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-3.48%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-2.82%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.60%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-0.79%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.83%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и MTBA

American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Simplify MBS ETF (MTBA) имеют волатильность 1.38% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHTPXMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.33%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

2.47%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

3.10%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

3.95%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

3.95%

+4.99%

Сравнение комиссий AHTPX и MTBA

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и MTBA

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности MTBA в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		7.34%7.98%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHTPX and MTBA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHTPX has higher volatility (1.38%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, AHTPX dropped -19.23% vs MTBA's -3.48%.

AHTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHTPX и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор