PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с MTBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHTPXMTBA
Дох-ть с нач. г.6.84%1.63%
Дох-ть за 1 год15.02%5.32%
Дневная вол-ть9.70%4.58%
Макс. просадка-19.23%-2.84%
Текущая просадка-4.50%-2.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AHTPX и MTBA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и MTBA

С начала года, AHTPX показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью 1.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.54%
2.15%
AHTPX
MTBA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и MTBA

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.


AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%
График комиссии MTBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHTPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.46
MTBA
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа AHTPX и MTBA


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и MTBA

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности MTBA в 5.49%


TTM20232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.40%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%
MTBA
Simplify MBS ETF
5.49%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и MTBA

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки MTBA в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и MTBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.50%
-2.77%
AHTPX
MTBA

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и MTBA

American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01%
0.94%
AHTPX
MTBA