PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AHTPX с MTBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHTPX и MTBA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AHTPX с MTBA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Simplify MBS ETF (MTBA).

AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHTPX или MTBA.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHTPX:

-0.53

MTBA:

1.33

Коэф-т Сортино

AHTPX:

-0.80

MTBA:

1.88

Коэф-т Омега

AHTPX:

0.88

MTBA:

1.23

Коэф-т Кальмара

AHTPX:

-0.59

MTBA:

1.45

Коэф-т Мартина

AHTPX:

-1.42

MTBA:

3.62

Индекс Язвы

AHTPX:

5.34%

MTBA:

1.40%

Дневная вол-ть

AHTPX:

10.66%

MTBA:

3.82%

Макс. просадка

AHTPX:

-19.23%

MTBA:

-3.48%

Текущая просадка

AHTPX:

-9.68%

MTBA:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью 2.40%.

AHTPX

С начала года

-5.32%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-7.00%

1 год

-5.59%

3 года

1.64%

5 лет

3.35%

10 лет

N/A

MTBA

С начала года

2.40%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

1.44%

1 год

5.04%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL TargetRisk Fund

Simplify MBS ETF

Сравнение комиссий AHTPX и MTBA

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
MTBA
Simplify MBS ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHTPX и MTBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг риск-скорректированной доходности MTBA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTBA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHTPX c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и MTBA

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности MTBA в 6.04%

TTM202420232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		5.08%4.81%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.04%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и MTBA

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и MTBA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и MTBA

American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...