PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с MTBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
2.26%
AHTPX
MTBA

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью 1.93%.


AHTPX

С начала года

7.51%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-1.14%

1 год

13.71%

5 лет (среднегодовая)

0.53%

10 лет (среднегодовая)

N/A

MTBA

С начала года

1.93%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.59%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AHTPXMTBA
Коэф-т Шарпа1.371.02
Коэф-т Сортино1.851.46
Коэф-т Омега1.251.18
Коэф-т Кальмара0.591.61
Коэф-т Мартина4.623.89
Индекс Язвы2.90%1.18%
Дневная вол-ть9.78%4.49%
Макс. просадка-27.86%-2.84%
Текущая просадка-11.90%-2.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и MTBA

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.


AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%
График комиссии MTBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AHTPX и MTBA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.371.02
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.851.46
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.18
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.581.61
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.623.89
AHTPX
MTBA

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа MTBA равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.101.201.301.401.501.60Sat 09Nov 10Mon 11Tue 12Wed 13Thu 14Fri 15Sat 16Nov 17Mon 18Tue 19Wed 20Thu 21Fri 22
1.37
1.02
AHTPX
MTBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и MTBA

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности MTBA в 5.47%


TTM20232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.38%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%
MTBA
Simplify MBS ETF
5.47%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и MTBA

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки MTBA в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и MTBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.91%
-2.48%
AHTPX
MTBA

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и MTBA

American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36%
1.16%
AHTPX
MTBA