PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с GBFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHTPXGBFFX
Дох-ть с нач. г.7.98%7.33%
Дох-ть за 1 год16.25%16.85%
Дох-ть за 3 года-3.92%6.31%
Дох-ть за 5 лет0.89%4.42%
Коэф-т Шарпа1.671.88
Коэф-т Сортино2.232.52
Коэф-т Омега1.311.36
Коэф-т Кальмара0.683.20
Коэф-т Мартина5.9410.63
Индекс Язвы2.74%1.52%
Дневная вол-ть9.75%8.58%
Макс. просадка-27.86%-32.38%
Текущая просадка-11.51%-2.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AHTPX и GBFFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и GBFFX

С начала года, AHTPX показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у GBFFX с доходностью 7.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.35%
1.81%
AHTPX
GBFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и GBFFX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.


AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%
График комиссии GBFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHTPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.94
GBFFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBFFX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBFFX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBFFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBFFX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBFFX, с текущим значением в 10.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.63

Сравнение коэффициента Шарпа AHTPX и GBFFX

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBFFX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
1.88
AHTPX
GBFFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и GBFFX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности GBFFX в 6.39%


TTM202320222021202020192018201720162015
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.36%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
6.39%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.91%2.90%2.73%6.67%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и GBFFX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -32.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и GBFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.51%
-2.94%
AHTPX
GBFFX

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и GBFFX

American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30%
2.15%
AHTPX
GBFFX