Сравнение AHTPX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AHTPX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHTPX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 4.31% | 7.76% | 6.73% | 13.48% | -16.81% | 13.63% | 5.18% | 26.87% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AHTPX показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%.
AHTPX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AHTPX и GBFFX
AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
AHTPX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
AHTPX
GBFFX
Сравнение AHTPX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHTPX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.08 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 4.08 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.63 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.94 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 15.49 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHTPX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.08 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.94 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.65 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между AHTPX и GBFFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHTPX и GBFFX
Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 7.65% | 7.98% | 4.80% | 3.63% | 5.07% | 18.73% | 0.54% | 4.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок AHTPX и GBFFX
Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHTPX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -26.62% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -6.04% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -15.91% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -3.58% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -4.42% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 1.56% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHTPX и GBFFX
Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 2.84%, в то время как у GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHTPX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.36% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 5.27% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 7.98% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 8.02% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 9.07% | -0.06% |