PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AHTPX с GBFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHTPX и GBFFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AHTPX с GBFFX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).

AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHTPX или GBFFX.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и GBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHTPX:

-0.63

GBFFX:

0.57

Коэф-т Сортино

AHTPX:

-0.83

GBFFX:

0.81

Коэф-т Омега

AHTPX:

0.87

GBFFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

AHTPX:

-0.60

GBFFX:

0.71

Коэф-т Мартина

AHTPX:

-1.48

GBFFX:

1.70

Индекс Язвы

AHTPX:

5.24%

GBFFX:

3.02%

Дневная вол-ть

AHTPX:

10.80%

GBFFX:

9.08%

Макс. просадка

AHTPX:

-19.23%

GBFFX:

-32.38%

Текущая просадка

AHTPX:

-9.42%

GBFFX:

-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 6.68%.

AHTPX

С начала года

-5.04%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

-5.90%

1 год

-6.80%

3 года

1.59%

5 лет

3.41%

10 лет

N/A

GBFFX

С начала года

6.68%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

6.15%

1 год

5.14%

3 года

7.76%

5 лет

7.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL TargetRisk Fund

GMO Benchmark-Free Fund

Сравнение комиссий AHTPX и GBFFX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.

AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHTPX и GBFFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
GBFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GBFFX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHTPX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа GBFFX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и GBFFX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности GBFFX в 5.64%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		5.06%4.81%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		5.64%6.02%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.91%2.90%2.73%6.67%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и GBFFX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -32.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и GBFFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и GBFFX

American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеют волатильность 1.46% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...