PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHTPX с GBFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и GBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.86%
-1.36%
AHTPX
GBFFX

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у GBFFX с доходностью 4.74%.


AHTPX

С начала года

6.75%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-2.85%

1 год

12.58%

5 лет (среднегодовая)

0.50%

10 лет (среднегодовая)

N/A

GBFFX

С начала года

4.74%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-1.35%

1 год

10.96%

5 лет (среднегодовая)

4.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AHTPXGBFFX
Коэф-т Шарпа1.291.23
Коэф-т Сортино1.751.65
Коэф-т Омега1.241.23
Коэф-т Кальмара0.561.88
Коэф-т Мартина4.385.86
Индекс Язвы2.87%1.79%
Дневная вол-ть9.77%8.51%
Макс. просадка-27.86%-32.38%
Текущая просадка-12.52%-5.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и GBFFX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.


AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
График комиссии AHTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.41%
График комиссии GBFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AHTPX и GBFFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHTPX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHTPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.291.23
Коэффициент Сортино AHTPX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.751.65
Коэффициент Омега AHTPX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.23
Коэффициент Кальмара AHTPX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.561.88
Коэффициент Мартина AHTPX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.385.86
AHTPX
GBFFX

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBFFX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
1.23
AHTPX
GBFFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и GBFFX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности GBFFX в 6.55%


TTM202320222021202020192018201720162015
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
3.40%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
6.55%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.91%2.90%2.73%6.67%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и GBFFX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -32.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и GBFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.52%
-5.29%
AHTPX
GBFFX

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и GBFFX

American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеют волатильность 2.41% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41%
2.33%
AHTPX
GBFFX