PortfoliosLab logo
Сравнение AHTPX с GBFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHTPX и GBFFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AHTPX и GBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.49%
41.07%
AHTPX
GBFFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHTPX:

-0.47

GBFFX:

0.60

Коэф-т Сортино

AHTPX:

-0.52

GBFFX:

0.86

Коэф-т Омега

AHTPX:

0.92

GBFFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

AHTPX:

-0.26

GBFFX:

0.75

Коэф-т Мартина

AHTPX:

-1.09

GBFFX:

1.81

Индекс Язвы

AHTPX:

4.75%

GBFFX:

3.02%

Дневная вол-ть

AHTPX:

10.89%

GBFFX:

9.05%

Макс. просадка

AHTPX:

-27.86%

GBFFX:

-32.38%

Текущая просадка

AHTPX:

-18.01%

GBFFX:

-1.21%

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.44%.


AHTPX

С начала года

-6.26%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

-6.35%

1 год

-6.77%

5 лет

0.70%

10 лет

N/A

GBFFX

С начала года

5.44%

1 месяц

5.67%

6 месяцев

3.69%

1 год

5.24%

5 лет

6.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHTPX и GBFFX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHTPX и GBFFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

GBFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GBFFX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHTPX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа GBFFX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.47
0.60
AHTPX
GBFFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и GBFFX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности GBFFX в 5.71%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
5.13%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
5.71%6.02%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и GBFFX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -32.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и GBFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.01%
-1.21%
AHTPX
GBFFX

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и GBFFX

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 0.78%, в то время как у GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78%
2.96%
AHTPX
GBFFX