PortfoliosLab logo
Сравнение AHTPX с GBFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHTPX и GBFFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AHTPX и GBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHTPX:

-0.63

GBFFX:

0.57

Коэф-т Сортино

AHTPX:

-0.83

GBFFX:

0.81

Коэф-т Омега

AHTPX:

0.87

GBFFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

AHTPX:

-0.60

GBFFX:

0.71

Коэф-т Мартина

AHTPX:

-1.48

GBFFX:

1.70

Индекс Язвы

AHTPX:

5.24%

GBFFX:

3.02%

Дневная вол-ть

AHTPX:

10.80%

GBFFX:

9.08%

Макс. просадка

AHTPX:

-19.23%

GBFFX:

-32.38%

Текущая просадка

AHTPX:

-9.42%

GBFFX:

-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 6.68%.


AHTPX

С начала года

-5.04%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

-5.90%

1 год

-6.80%

3 года

1.59%

5 лет

3.41%

10 лет

N/A

GBFFX

С начала года

6.68%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

6.15%

1 год

5.14%

3 года

7.76%

5 лет

7.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Beacon AHL TargetRisk Fund

GMO Benchmark-Free Fund

Сравнение комиссий AHTPX и GBFFX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHTPX и GBFFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

GBFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GBFFX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHTPX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа GBFFX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и GBFFX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности GBFFX в 5.64%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
5.06%4.81%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
5.64%6.02%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.91%2.90%2.73%6.67%

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и GBFFX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -32.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и GBFFX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и GBFFX

American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеют волатильность 1.46% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...