Сравнение AHT с VOO
AHT (Ashford Hospitality Trust, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AHT returned -51.78%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AHT и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHT показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции AHT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -51.78% против 15.35% соответственно.
AHT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -11.23%
- С начала года
- -23.94%
- 1 год
- -48.57%
- 3 года*
- -54.23%
- 5 лет*
- -53.65%
- 10 лет*
- -51.78%
- Всё время*
- -24.32%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.12K | $53.90K | $105.16K | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам AHT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHT Ashford Hospitality Trust, Inc. | -23.94% | -40.75% | -62.94% | -56.60% | -53.44% | -62.93% | -90.72% | -22.08% | -35.34% | -6.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between AHT and VOO is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between AHT and VOO has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHT vs. VOO — Ранг доходности на риск
AHT
VOO
Сравнение AHT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.71 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 11.57 | -12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHT и VOO
Максимальная просадка AHT за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHT и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -33.99% | -65.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.78% | -8.90% | -50.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.13% | -18.69% | -73.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.41% | -24.52% | -73.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.96% | -33.99% | -65.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -0.19% | -99.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.35% | -3.67% | -42.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.21% | 2.08% | +40.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHT и VOO
Текущая волатильность для Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что AHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.07% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 10.27% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.09% | 12.81% | +53.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.29% | 16.96% | +58.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.50% | 18.03% | +103.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHT и VOO
AHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHT Ashford Hospitality Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.94% | 12.00% | 7.13% | 6.19% | 17.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
AHT and VOO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.07%) compared to AHT (3.37%). In terms of maximum drawdown, AHT dropped -99.96% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHT и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор