PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AHT с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHT с GLDM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AHT (Ashford Hospitality Trust, Inc.) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, AHT returned -55.35%/yr vs 16.93%/yr for GLDM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AHT и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHT показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -7.79%.

AHT

1 день
0.00%
1 месяц
8.75%
6 месяцев
-29.01%
С начала года
-24.18%
1 год
-52.78%
3 года*
-55.68%
5 лет*
-55.35%
10 лет*
-51.23%

GLDM

1 день
-1.89%
1 месяц
-8.20%
6 месяцев
-13.62%
С начала года
-7.79%
1 год
18.77%
3 года*
26.60%
5 лет*
16.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHT и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AHT
Ashford Hospitality Trust, Inc.		-24.18%-40.75%-62.94%-56.60%-53.44%-62.93%-90.72%-22.08%-41.12%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-7.79%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between AHT and GLDM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.05

The correlation between AHT and GLDM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashford Hospitality Trust, Inc.

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с AHT:
AHT с VOOAHT с ESRTAHT с VGT
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

AHT vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHT
Ранг доходности на риск AHT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHT c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AHTGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.68

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
1.02

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.15

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.72

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

1.71

-2.95

AHT vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHT на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHT и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AHT и GLDM

Максимальная просадка AHT за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHT и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHTGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-26.27%

-73.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.57%

-26.27%

-35.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.52%

-26.27%

-67.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.63%

-26.27%

-72.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-26.27%

-73.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.22%

-6.46%

-39.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.35%

10.98%

+32.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AHT и GLDM

Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что AHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHTGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

6.61%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.33%

24.06%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.30%

27.79%

+38.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.13%

18.32%

+57.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.59%

17.08%

+104.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHT и GLDM

Ни AHT, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHT
Ashford Hospitality Trust, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.94%12.00%7.13%6.19%17.40%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHT and GLDM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHT has higher volatility (9.26%) compared to GLDM (6.61%). In terms of maximum drawdown, AHT dropped -99.96% vs GLDM's -26.27%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHT и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор