PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHT.L с VUSA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHT.L и VUSA.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности AHT.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashtead Group plc (AHT.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1,577.78%
416.63%
AHT.L
VUSA.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHT.L:

-0.35

VUSA.L:

1.06

Коэф-т Сортино

AHT.L:

-0.28

VUSA.L:

1.52

Коэф-т Омега

AHT.L:

0.96

VUSA.L:

1.21

Коэф-т Кальмара

AHT.L:

-0.34

VUSA.L:

1.36

Коэф-т Мартина

AHT.L:

-0.83

VUSA.L:

6.32

Индекс Язвы

AHT.L:

12.97%

VUSA.L:

2.06%

Дневная вол-ть

AHT.L:

30.50%

VUSA.L:

12.18%

Макс. просадка

AHT.L:

-99.12%

VUSA.L:

-25.47%

Текущая просадка

AHT.L:

-29.03%

VUSA.L:

-8.99%

Доходность по периодам

С начала года, AHT.L показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции AHT.L превзошли акции VUSA.L по среднегодовой доходности: 15.32% против 14.22% соответственно.


AHT.L

С начала года

-7.85%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-13.12%

1 год

-11.70%

5 лет

15.77%

10 лет

15.32%

VUSA.L

С начала года

-4.75%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

8.33%

1 год

13.34%

5 лет

16.15%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHT.L и VUSA.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHT.L
Ранг риск-скорректированной доходности AHT.L, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHT.L, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHT.L, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHT.L, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHT.L, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHT.L, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

VUSA.L
Ранг риск-скорректированной доходности VUSA.L, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHT.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashtead Group plc (AHT.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHT.L, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-0.311.02
Коэффициент Сортино AHT.L, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.221.45
Коэффициент Омега AHT.L, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.19
Коэффициент Кальмара AHT.L, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.281.65
Коэффициент Мартина AHT.L, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.725.70
AHT.L
VUSA.L

Показатель коэффициента Шарпа AHT.L на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.L равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHT.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.31
1.02
AHT.L
VUSA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHT.L и VUSA.L

Дивидендная доходность AHT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VUSA.L в 1.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AHT.L
Ashtead Group plc
2.14%1.62%1.45%1.41%0.71%1.18%1.66%2.02%1.38%1.42%1.36%1.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
1.08%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%1.50%

Просадки

Сравнение просадок AHT.L и VUSA.L

Максимальная просадка AHT.L за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHT.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-32.60%
-7.10%
AHT.L
VUSA.L

Волатильность

Сравнение волатильности AHT.L и VUSA.L

Ashtead Group plc (AHT.L) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что AHT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
11.12%
4.31%
AHT.L
VUSA.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab