PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHT.L с NXPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AHT.L и NXPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashtead Group plc (AHT.L) и undefined (NXPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3,425.43%
1,547.65%
AHT.L
NXPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHT.L c undefined - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashtead Group plc (AHT.L) и undefined (undefined). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHT.L, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-0.48-0.29
Коэффициент Сортино AHT.L, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.47-0.17
Коэффициент Омега AHT.L, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.940.98
Коэффициент Кальмара AHT.L, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.43-0.36
Коэффициент Мартина AHT.L, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-1.11-0.61
AHT.L
NXPI


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.48
-0.29
AHT.L
NXPI

Просадки

Сравнение просадок AHT.L и NXPI


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-35.21%
-27.53%
AHT.L
NXPI

Волатильность

Сравнение волатильности AHT.L и NXPI

Текущая волатильность для Ashtead Group plc (AHT.L) составляет 11.71%, в то время как у undefined (NXPI) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что AHT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
11.71%
14.44%
AHT.L
NXPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab