PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHITX с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHITXSJNK
Дох-ть с нач. г.3.49%2.72%
Дох-ть за 1 год12.63%10.01%
Дох-ть за 3 года2.54%3.11%
Дох-ть за 5 лет4.68%4.20%
Дох-ть за 10 лет4.05%3.63%
Коэф-т Шарпа2.672.20
Дневная вол-ть4.55%4.45%
Макс. просадка-34.94%-19.74%
Текущая просадка-0.31%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AHITX и SJNK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AHITX и SJNK

С начала года, AHITX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у SJNK с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции AHITX превзошли акции SJNK по среднегодовой доходности: 4.05% против 3.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
79.92%
66.05%
AHITX
SJNK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds American High-Income Trust

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий AHITX и SJNK

AHITX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.


AHITX
American Funds American High-Income Trust
График комиссии AHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHITX c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust (AHITX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHITX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHITX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHITX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHITX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHITX, с текущим значением в 11.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.98
SJNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 13.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.95

Сравнение коэффициента Шарпа AHITX и SJNK

Показатель коэффициента Шарпа AHITX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 2.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AHITX и SJNK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.67
2.20
AHITX
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHITX и SJNK

Дивидендная доходность AHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности SJNK в 7.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AHITX
American Funds American High-Income Trust
6.43%6.42%5.53%4.26%5.82%6.18%6.32%5.46%5.60%6.95%6.37%6.27%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.44%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%

Просадки

Сравнение просадок AHITX и SJNK

Максимальная просадка AHITX за все время составила -34.94%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHITX и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.31%
0
AHITX
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности AHITX и SJNK

American Funds American High-Income Trust (AHITX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что AHITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.10%
0.97%
AHITX
SJNK