Сравнение AHH с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHH или VNQ.
Основные характеристики
| AHH | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.76% | 13.63% |
| Дох-ть за 1 год | 17.60% | 39.45% |
| Дох-ть за 3 года | 0.58% | 0.95% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.87% | 4.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.40% | 6.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.01 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | 8.19 |
| Индекс Язвы | 10.29% | 4.41% |
| Дневная вол-ть | 25.66% | 17.72% |
| Макс. просадка | -62.05% | -73.07% |
| Текущая просадка | -22.38% | -6.27% |
Корреляция
Корреляция между AHH и VNQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AHH и VNQ
С начала года, AHH показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции AHH превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 8.40% против 6.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AHH c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHH и VNQ
Дивидендная доходность AHH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности VNQ в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHH Armada Hoffler Properties, Inc. | 7.19% | 6.27% | 6.26% | 4.20% | 3.92% | 4.58% | 5.69% | 4.89% | 6.18% | 6.49% | 6.74% | 4.31% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.74% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок AHH и VNQ
Максимальная просадка AHH за все время составила -62.05%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHH и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AHH и VNQ
Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что AHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.