PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHH с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHHVNQ
Дох-ть с нач. г.-0.92%3.70%
Дох-ть за 1 год2.64%10.06%
Дох-ть за 3 года2.25%-1.45%
Дох-ть за 5 лет-1.32%4.41%
Дох-ть за 10 лет8.18%5.79%
Коэф-т Шарпа0.130.51
Дневная вол-ть25.13%18.40%
Макс. просадка-62.05%-73.07%
Текущая просадка-20.09%-14.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AHH и VNQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AHH и VNQ

С начала года, AHH показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции AHH превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 8.18% против 5.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
96.71%
84.98%
AHH
VNQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Armada Hoffler Properties, Inc.

Vanguard Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHH c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHH, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHH, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHH, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHH, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.27
VNQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNQ, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNQ, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNQ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNQ, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNQ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.29

Сравнение коэффициента Шарпа AHH и VNQ

Показатель коэффициента Шарпа AHH на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.51. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AHH и VNQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.13
0.51
AHH
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHH и VNQ

Дивидендная доходность AHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности VNQ в 3.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AHH
Armada Hoffler Properties, Inc.
6.79%6.27%6.26%4.20%3.92%4.58%5.69%4.89%6.18%6.49%6.74%4.31%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.97%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок AHH и VNQ

Максимальная просадка AHH за все время составила -62.05%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHH и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-20.09%
-14.46%
AHH
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности AHH и VNQ

Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что AHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.48%
3.85%
AHH
VNQ