PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHH с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHHVNQ
Дох-ть с нач. г.-3.84%13.69%
Дох-ть за 1 год13.73%33.32%
Дох-ть за 3 года0.15%1.07%
Дох-ть за 5 лет-3.89%4.53%
Дох-ть за 10 лет8.41%6.94%
Коэф-т Шарпа0.581.86
Коэф-т Сортино0.922.68
Коэф-т Омега1.121.34
Коэф-т Кальмара0.410.96
Коэф-т Мартина1.467.31
Индекс Язвы10.32%4.53%
Дневная вол-ть25.80%17.83%
Макс. просадка-62.05%-73.07%
Текущая просадка-22.45%-6.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AHH и VNQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AHH и VNQ

С начала года, AHH показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции AHH превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 8.41% против 6.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.33%
26.70%
AHH
VNQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHH c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHH, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHH, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHH, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHH, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHH, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.46
VNQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNQ, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNQ, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNQ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNQ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNQ, с текущим значением в 7.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.31

Сравнение коэффициента Шарпа AHH и VNQ

Показатель коэффициента Шарпа AHH на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHH и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.58
1.86
AHH
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHH и VNQ

Дивидендная доходность AHH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности VNQ в 3.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AHH
Armada Hoffler Properties, Inc.
7.20%6.27%6.26%4.20%3.92%4.58%5.69%4.89%6.18%6.49%6.74%4.31%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.74%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок AHH и VNQ

Максимальная просадка AHH за все время составила -62.05%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHH и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-22.45%
-6.22%
AHH
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности AHH и VNQ

Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что AHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.11%
3.33%
AHH
VNQ