PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AHH с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHH и VNQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AHH с VNQ

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHH или VNQ.

Доходность

Сравнение доходности AHH и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHH:

-1.09

VNQ:

0.86

Коэф-т Сортино

AHH:

-1.55

VNQ:

1.12

Коэф-т Омега

AHH:

0.79

VNQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

AHH:

-0.62

VNQ:

0.56

Коэф-т Мартина

AHH:

-1.60

VNQ:

2.34

Индекс Язвы

AHH:

20.97%

VNQ:

5.82%

Дневная вол-ть

AHH:

28.91%

VNQ:

18.20%

Макс. просадка

AHH:

-62.05%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

AHH:

-49.94%

VNQ:

-12.42%

Доходность по периодам

С начала года, AHH показывает доходность -30.41%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции AHH уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.80% против 5.25% соответственно.

AHH

С начала года

-30.41%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

-34.52%

1 год

-31.14%

3 года

-14.77%

5 лет

1.58%

10 лет

1.80%

VNQ

С начала года

1.30%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

-7.60%

1 год

15.51%

3 года

0.25%

5 лет

6.90%

10 лет

5.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Armada Hoffler Properties, Inc.

Vanguard Real Estate ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHH и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AHH
Ранг риск-скорректированной доходности AHH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHH c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AHH на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHH и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHH и VNQ

Дивидендная доходность AHH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности VNQ в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AHH
Armada Hoffler Properties, Inc.		10.80%8.02%6.27%6.26%4.20%3.92%4.58%5.69%4.89%6.18%6.49%6.74%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок AHH и VNQ

Максимальная просадка AHH за все время составила -62.05%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHH и VNQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHH и VNQ

Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что AHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...