PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZD с ANGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL).

AGZD и ANGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. ANGL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Фонд был запущен 10 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZD и ANGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		-0.56%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 3.11% против 6.73% соответственно.

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%

ANGL

1 день
0.65%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.13%
1 год
6.50%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с VOOAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с SPYANGL с ^VIXANGL с BLVANGL с IGSB

Сравнение комиссий AGZD и ANGL

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ANGL в 0.35%.

ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

AGZD vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDANGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.00

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.40

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

1.26

+3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

5.20

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ANGL равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDANGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.00

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.44

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.10

Корреляция

Корреляция между AGZD и ANGL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и ANGL

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности ANGL в 6.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.42%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и ANGL

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и ANGL.

Загрузка...

Показатели просадок

AGZDANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-29.31%

+20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-5.28%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-19.25%

+17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-29.31%

+20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.38%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-3.33%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.28%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и ANGL

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGZDANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

2.64%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

3.40%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

6.54%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

7.61%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

9.30%

-5.51%