PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGTHX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGTHX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AGTHX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGTHX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-8.07%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AGTHX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции AGTHX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 14.32% против 9.17% соответственно.

AGTHX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.16%
1 год
16.84%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.96%
10 лет*
14.32%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Class A

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AMECXABALX с VSMGXABALX с SVBAX

Сравнение комиссий AGTHX и ABALX

AGTHX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

AGTHX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGTHX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGTHXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.56

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.28

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.43

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

10.15

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGTHX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGTHX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGTHX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGTHXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.56

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Корреляция

Корреляция между AGTHX и ABALX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGTHX и ABALX

Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.63%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AGTHX и ABALX

Максимальная просадка AGTHX за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGTHXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-40.20%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-7.33%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-18.76%

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-22.34%

-14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.70%

-5.37%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-3.86%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.76%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AGTHX и ABALX

American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AGTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGTHXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.89%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

6.96%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

11.22%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

10.45%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

10.63%

+9.01%