PortfoliosLab logo
Сравнение AGTHX с ABALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGTHX и ABALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AGTHX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,977.12%
2,103.56%
AGTHX
ABALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGTHX:

0.52

ABALX:

0.40

Коэф-т Сортино

AGTHX:

0.87

ABALX:

0.62

Коэф-т Омега

AGTHX:

1.12

ABALX:

1.09

Коэф-т Кальмара

AGTHX:

0.55

ABALX:

0.39

Коэф-т Мартина

AGTHX:

2.07

ABALX:

1.29

Индекс Язвы

AGTHX:

5.67%

ABALX:

3.97%

Дневная вол-ть

AGTHX:

22.61%

ABALX:

12.69%

Макс. просадка

AGTHX:

-65.31%

ABALX:

-39.31%

Текущая просадка

AGTHX:

-12.47%

ABALX:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, AGTHX показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции AGTHX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 11.71% против 4.81% соответственно.


AGTHX

С начала года

-6.63%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-3.87%

1 год

9.93%

5 лет

13.70%

10 лет

11.71%

ABALX

С начала года

-1.52%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-5.67%

1 год

4.22%

5 лет

6.64%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGTHX и ABALX

AGTHX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.


График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGTHX: 0.61%
График комиссии ABALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ABALX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGTHX и ABALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGTHX
Ранг риск-скорректированной доходности AGTHX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

ABALX
Ранг риск-скорректированной доходности ABALX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABALX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGTHX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGTHX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AGTHX: 0.52
ABALX: 0.40
Коэффициент Сортино AGTHX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGTHX: 0.87
ABALX: 0.62
Коэффициент Омега AGTHX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AGTHX: 1.12
ABALX: 1.09
Коэффициент Кальмара AGTHX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AGTHX: 0.55
ABALX: 0.39
Коэффициент Мартина AGTHX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AGTHX: 2.07
ABALX: 1.29

Показатель коэффициента Шарпа AGTHX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGTHX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.40
AGTHX
ABALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGTHX и ABALX

Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности ABALX в 2.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
9.62%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
2.14%2.10%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.48%8.15%

Просадки

Сравнение просадок AGTHX и ABALX

Максимальная просадка AGTHX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки ABALX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и ABALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.47%
-8.11%
AGTHX
ABALX

Волатильность

Сравнение волатильности AGTHX и ABALX

American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что AGTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.53%
8.06%
AGTHX
ABALX