PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGTHX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGTHX с ABALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) and ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) are both mutual funds - AGTHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while ABALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, AGTHX returned 15.88%/yr vs 10.07%/yr for ABALX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AGTHX charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for ABALX.

Доходность

Сравнение доходности AGTHX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGTHX показывает доходность 9.21%, а ABALX немного выше – 9.47%. За последние 10 лет акции AGTHX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 15.88% против 10.07% соответственно.

AGTHX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.21%
С начала года
9.21%
6 месяцев
8.74%
1 год
24.73%
3 года*
24.82%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.88%

ABALX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.87%
С начала года
9.47%
6 месяцев
10.29%
1 год
23.98%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGTHX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.21%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		9.47%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Correlation

The correlation between AGTHX and ABALX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.86

The correlation between AGTHX and ABALX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Class A

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с AIVSXAGTHX с ANWPXAGTHX с VTSAXAGTHX с ANCFX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с VOOABALX с SPYABALX с AMECXABALX с SVBAXABALX с VSMGX

Доходность на риск

AGTHX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGTHX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGTHXABALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.81

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.94

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.49

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

15.74

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGTHX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGTHX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGTHX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGTHXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.81

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.90

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.95

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.81

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AGTHX и ABALX

Максимальная просадка AGTHX за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и ABALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGTHXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-40.20%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-7.03%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.57%

-10.68%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-18.76%

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-22.34%

-14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.46%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-3.85%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.55%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AGTHX и ABALX

American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что AGTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGTHXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.71%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

6.82%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

8.73%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

10.49%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

10.67%

+9.02%

Сравнение комиссий AGTHX и ABALX

AGTHX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGTHX и ABALX

Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности ABALX в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		7.58%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.79%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AGTHX and ABALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGTHX has higher volatility (3.84%) compared to ABALX (2.71%). In terms of maximum drawdown, AGTHX dropped -51.91% vs ABALX's -40.20%.

ABALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGTHX и ABALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор