Сравнение AGS.BR с SHELL.AS
AGS.BR (Ageas) and SHELL.AS (Shell plc) are both stocks. AGS.BR operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while SHELL.AS operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, AGS.BR returned 12.72%/yr vs 10.68%/yr for SHELL.AS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGS.BR и SHELL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGS.BR показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у SHELL.AS с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции AGS.BR превзошли акции SHELL.AS по среднегодовой доходности: 12.72% против 10.68% соответственно.
AGS.BR
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 26.87%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 12.72%
SHELL.AS
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 19.93%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 22.61%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам AGS.BR и SHELL.AS
Correlation
The correlation between AGS.BR and SHELL.AS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2001 г. | 0.37 |
The correlation between AGS.BR and SHELL.AS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGS.BR vs. SHELL.AS — Ранг доходности на риск
AGS.BR
SHELL.AS
Сравнение AGS.BR c SHELL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ageas (AGS.BR) и Shell plc (SHELL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGS.BR | SHELL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.43 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 6.57 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGS.BR | SHELL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.43 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.90 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.38 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок AGS.BR и SHELL.AS
Максимальная просадка AGS.BR за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки SHELL.AS в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGS.BR и SHELL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGS.BR | SHELL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -63.48% | -34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -12.58% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -21.48% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -21.48% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.78% | -63.48% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.45% | -8.29% | -29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.96% | -13.60% | -48.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.68% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGS.BR и SHELL.AS
Текущая волатильность для Ageas (AGS.BR) составляет 4.07%, в то время как у Shell plc (SHELL.AS) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что AGS.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHELL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGS.BR | SHELL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.81% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 18.06% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 21.31% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 24.58% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 28.28% | -3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGS.BR и SHELL.AS
Дивидендная доходность AGS.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SHELL.AS в 3.41%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGS.BR и SHELL.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ageas и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGS.BR and SHELL.AS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGS.BR и SHELL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор