Сравнение AGR.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assura plc (AGR.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGR.L или SWDA.L.
Основные характеристики
| AGR.L | SWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.36% | 10.27% |
| Дох-ть за 1 год | -11.66% | 21.65% |
| Дох-ть за 3 года | -11.58% | 11.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.10% | 12.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | 12.64% |
| Коэф-т Шарпа | -0.42 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 25.97% | 10.18% |
| Макс. просадка | -91.89% | -25.58% |
| Current Drawdown | -65.47% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между AGR.L и SWDA.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGR.L и SWDA.L
С начала года, AGR.L показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции AGR.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 3.69% против 12.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGR.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assura plc (AGR.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGR.L и SWDA.L
Дивидендная доходность AGR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGR.L Assura plc | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.97% | 3.96% | 4.63% | 3.67% | 0.03% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGR.L и SWDA.L
Максимальная просадка AGR.L за все время составила -91.89%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGR.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGR.L и SWDA.L
Assura plc (AGR.L) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что AGR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.