Сравнение AGR.L с AV.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGR.L показывает доходность 29.73%, а AV.L немного выше – 30.66%. За последние 10 лет акции AGR.L уступали акциям AV.L по среднегодовой доходности: 3.73% против 6.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assura plc (AGR.L) и Aviva plc (AV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGR.L на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа AV.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGR.L и AV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность AGR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности AV.L в 6.12%

Максимальная просадка AGR.L за все время составила -91.89%, что больше максимальной просадки AV.L в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGR.L и AV.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Assura plc (AGR.L) составляет 5.56%, в то время как у Aviva plc (AV.L) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что AGR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assura plc и Aviva plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.