PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGQI с GLOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGQI и GLOV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AGQI с GLOV

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF (GLOV).

AGQI и GLOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 нояб. 2023 г.. GLOV - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGQI или GLOV.

Доходность

Сравнение доходности AGQI и GLOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF (GLOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGQI:

0.57

GLOV:

1.41

Коэф-т Сортино

AGQI:

0.79

GLOV:

1.86

Коэф-т Омега

AGQI:

1.11

GLOV:

1.27

Коэф-т Кальмара

AGQI:

0.53

GLOV:

1.83

Коэф-т Мартина

AGQI:

1.64

GLOV:

8.48

Индекс Язвы

AGQI:

4.51%

GLOV:

2.15%

Дневная вол-ть

AGQI:

14.77%

GLOV:

13.67%

Макс. просадка

AGQI:

-14.07%

GLOV:

-17.77%

Текущая просадка

AGQI:

-0.13%

GLOV:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у GLOV с доходностью 9.21%.

AGQI

С начала года

12.76%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

6.95%

1 год

7.57%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLOV

С начала года

9.21%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

4.56%

1 год

17.76%

3 года

12.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF

Сравнение комиссий AGQI и GLOV

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLOV в 0.25%.

AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF
GLOV
Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGQI и GLOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг риск-скорректированной доходности AGQI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
GLOV
Ранг риск-скорректированной доходности GLOV, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLOV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGQI c GLOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF (GLOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GLOV равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и GLOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и GLOV

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности GLOV в 1.64%

TTM202420232022
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.66%2.14%0.14%0.00%
GLOV
Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF		1.64%1.75%2.06%1.73%

Просадки

Сравнение просадок AGQI и GLOV

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки GLOV в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и GLOV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и GLOV

First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF (GLOV) имеют волатильность 2.83% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...