PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGOV с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGOVTLT

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AGOV и TLT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGOV и TLT

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-2.99%
AGOV
TLT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gavekal Asia Pacific Government Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий AGOV и TLT

AGOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


AGOV
Gavekal Asia Pacific Government Bond ETF
График комиссии AGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGOV c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gavekal Asia Pacific Government Bond ETF (AGOV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGOV, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGOV, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGOV, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGOV, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGOV, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.88
TLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLT, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLT, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.60

Сравнение коэффициента Шарпа AGOV и TLT


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.202024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.45
-0.33
AGOV
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOV и TLT

AGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGOV
Gavekal Asia Pacific Government Bond ETF
0.00%0.00%2.20%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.77%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок AGOV и TLT


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-25.59%
-34.37%
AGOV
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности AGOV и TLT

Текущая волатильность для Gavekal Asia Pacific Government Bond ETF (AGOV) составляет 0.00%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что AGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
4.61%
AGOV
TLT