PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGOV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGOVSPY

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AGOV и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGOV и SPY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-24.72%
30.70%
AGOV
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gavekal Asia Pacific Government Bond ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AGOV и SPY

AGOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


AGOV
Gavekal Asia Pacific Government Bond ETF
График комиссии AGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGOV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gavekal Asia Pacific Government Bond ETF (AGOV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGOV, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGOV, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGOV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGOV, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGOV, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.84
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.33

Сравнение коэффициента Шарпа AGOV и SPY


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.43
2.40
AGOV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOV и SPY

AGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGOV
Gavekal Asia Pacific Government Bond ETF
0.00%0.00%2.20%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.26%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AGOV и SPY


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-25.59%
-0.41%
AGOV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AGOV и SPY

Текущая волатильность для Gavekal Asia Pacific Government Bond ETF (AGOV) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что AGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
2.41%
AGOV
SPY