Сравнение AGN.AS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegon NV (AGN.AS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGN.AS или SPY.
Основные характеристики
| AGN.AS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.56% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 59.24% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 20.42% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.80% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.04% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 19.51% | 11.55% |
| Макс. просадка | -94.39% | -55.19% |
| Current Drawdown | -66.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AGN.AS и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGN.AS и SPY
С начала года, AGN.AS показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции AGN.AS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.04% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGN.AS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegon NV (AGN.AS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGN.AS и SPY
Дивидендная доходность AGN.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGN.AS Aegon NV | 4.18% | 4.95% | 4.22% | 3.19% | 1.85% | 7.38% | 6.86% | 4.89% | 4.97% | 4.59% | 3.51% | 3.21% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AGN.AS и SPY
Максимальная просадка AGN.AS за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGN.AS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGN.AS и SPY
Aegon NV (AGN.AS) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что AGN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.