PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGIH с AGGY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGIH и AGGY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGIH с AGGY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGIH) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY).

AGIH и AGGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGIH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGIH или AGGY.

Доходность

Сравнение доходности AGIH и AGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGIH) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGIH:

1.19

AGGY:

0.97

Коэф-т Сортино

AGIH:

1.68

AGGY:

1.39

Коэф-т Омега

AGIH:

1.22

AGGY:

1.18

Коэф-т Кальмара

AGIH:

1.82

AGGY:

0.44

Коэф-т Мартина

AGIH:

4.09

AGGY:

2.68

Индекс Язвы

AGIH:

1.35%

AGGY:

2.10%

Дневная вол-ть

AGIH:

4.50%

AGGY:

5.80%

Макс. просадка

AGIH:

-9.24%

AGGY:

-20.98%

Текущая просадка

AGIH:

-0.92%

AGGY:

-7.54%

Доходность по периодам

С начала года, AGIH показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у AGGY с доходностью 2.09%.

AGIH

С начала года

3.06%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

1.50%

1 год

4.95%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGGY

С начала года

2.09%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

0.24%

1 год

5.13%

3 года

1.86%

5 лет

-1.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Сравнение комиссий AGIH и AGGY

AGIH берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии AGGY в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGIH
iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGIH и AGGY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIH
Ранг риск-скорректированной доходности AGIH, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGIH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIH, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
AGGY
Ранг риск-скорректированной доходности AGGY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGIH c AGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGIH) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGIH на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGY равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIH и AGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIH и AGGY

Дивидендная доходность AGIH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности AGGY в 4.56%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AGIH
iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF		3.70%3.64%3.13%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.56%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%

Просадки

Сравнение просадок AGIH и AGGY

Максимальная просадка AGIH за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки AGGY в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIH и AGGY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGIH и AGGY

Текущая волатильность для iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGIH) составляет 1.41%, в то время как у WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что AGIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...