Сравнение AGI с ^TNX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение AGI с ^TNX

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamos Gold Inc. (AGI) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGI или ^TNX.

Корреляция

Корреляция между AGI и ^TNX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности AGI и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamos Gold Inc. (AGI) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AGI

^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGI:

2.85

^TNX:

-0.34

Коэф-т Сортино

AGI:

3.28

^TNX:

-0.35

Коэф-т Омега

AGI:

1.45

^TNX:

0.96

Коэф-т Кальмара

AGI:

4.82

^TNX:

-0.14

Коэф-т Мартина

AGI:

15.10

^TNX:

-0.67

Индекс Язвы

AGI:

6.61%

^TNX:

11.28%

Дневная вол-ть

AGI:

35.01%

^TNX:

21.87%

Макс. просадка

AGI:

-88.13%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

AGI:

-2.47%

^TNX:

-46.67%

Доходность по периодам

С начала года, AGI показывает доходность 60.58%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции AGI превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 16.63% против 8.51% соответственно.

AGI

С начала года

60.58%

1 месяц

14.47%

6 месяцев

47.72%

1 год

99.02%

5 лет

37.26%

10 лет

16.63%

^TNX

С начала года

-6.43%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

4.47%

1 год

-6.67%

5 лет

45.77%

10 лет

8.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGI и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^TNX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGI c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AGI: 2.85

^TNX: -0.37

Коэффициент Сортино

AGI: 3.28

^TNX: -0.40

Коэффициент Омега

AGI: 1.45

^TNX: 0.96

Коэффициент Кальмара

AGI: 4.82

^TNX: -0.26

Коэффициент Мартина

AGI: 15.10

^TNX: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа AGI на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGI и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGI

^TNX

Просадки

Сравнение просадок AGI и ^TNX

Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AGI

^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности AGI и ^TNX

Alamos Gold Inc. (AGI) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что AGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AGI

^TNX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AGI с ^TNX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AGI и ^TNX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGI и ^TNX

AGI

^TNX

Сравнение AGI c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок AGI и ^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности AGI и ^TNX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество