PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGGG.L с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGG.L и TLT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGGG.L с TLT

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

AGGG.L и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGG.L или TLT.

Доходность

Сравнение доходности AGGG.L и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGG.L:

1.17

TLT:

-0.27

Коэф-т Сортино

AGGG.L:

1.67

TLT:

-0.29

Коэф-т Омега

AGGG.L:

1.20

TLT:

0.97

Коэф-т Кальмара

AGGG.L:

0.36

TLT:

-0.09

Коэф-т Мартина

AGGG.L:

2.27

TLT:

-0.45

Индекс Язвы

AGGG.L:

3.06%

TLT:

8.83%

Дневная вол-ть

AGGG.L:

6.23%

TLT:

14.35%

Макс. просадка

AGGG.L:

-25.90%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

AGGG.L:

-12.67%

TLT:

-42.24%

Доходность по периодам

С начала года, AGGG.L показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.82%.

AGGG.L

С начала года

5.75%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

5.04%

1 год

7.31%

3 года

2.72%

5 лет

-1.49%

10 лет

N/A

TLT

С начала года

0.82%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

-2.49%

1 год

-3.82%

3 года

-4.92%

5 лет

-9.35%

10 лет

-0.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий AGGG.L и TLT

AGGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGG.L и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGG.L
Ранг риск-скорректированной доходности AGGG.L, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGG.L, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGG.L, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGG.L, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGG.L, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGG.L, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGG.L c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGGG.L на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGG.L и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGG.L и TLT

Дивидендная доходность AGGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности TLT в 4.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		2.85%2.74%2.01%1.55%1.33%1.46%1.62%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.39%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок AGGG.L и TLT

Максимальная просадка AGGG.L за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGG.L и TLT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGGG.L и TLT

Текущая волатильность для iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) составляет 1.35%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что AGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...