PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGGG.L с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGG.L и BLV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGGG.L с BLV

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).

AGGG.L и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGG.L или BLV.

Доходность

Сравнение доходности AGGG.L и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGG.L:

1.17

BLV:

-0.00

Коэф-т Сортино

AGGG.L:

1.74

BLV:

0.02

Коэф-т Омега

AGGG.L:

1.21

BLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

AGGG.L:

0.38

BLV:

-0.02

Коэф-т Мартина

AGGG.L:

2.38

BLV:

-0.08

Индекс Язвы

AGGG.L:

3.06%

BLV:

6.51%

Дневная вол-ть

AGGG.L:

6.23%

BLV:

11.71%

Макс. просадка

AGGG.L:

-25.90%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

AGGG.L:

-12.55%

BLV:

-27.79%

Доходность по периодам

С начала года, AGGG.L показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 2.00%.

AGGG.L

С начала года

5.89%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

5.99%

1 год

7.35%

3 года

2.34%

5 лет

-1.44%

10 лет

N/A

BLV

С начала года

2.00%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

1.90%

1 год

-0.03%

3 года

-0.56%

5 лет

-5.09%

10 лет

1.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Vanguard Long-Term Bond ETF

Сравнение комиссий AGGG.L и BLV

AGGG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGG.L и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGG.L
Ранг риск-скорректированной доходности AGGG.L, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGG.L, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGG.L, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGG.L, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGG.L, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGG.L, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGG.L c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGGG.L на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа BLV равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGG.L и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGG.L и BLV

Дивидендная доходность AGGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BLV в 4.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		2.85%2.74%2.01%1.55%1.33%1.46%1.62%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.68%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок AGGG.L и BLV

Максимальная просадка AGGG.L за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGG.L и BLV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGGG.L и BLV

Текущая волатильность для iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что AGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...