PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGG с IGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGGIGOV
Дох-ть с нач. г.-1.41%-5.03%
Дох-ть за 1 год1.99%-0.30%
Дох-ть за 3 года-2.96%-9.53%
Дох-ть за 5 лет0.06%-4.05%
Дох-ть за 10 лет1.30%-2.43%
Коэф-т Шарпа0.260.00
Дневная вол-ть6.73%9.34%
Макс. просадка-18.43%-35.88%
Current Drawdown-11.39%-29.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AGG и IGOV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGG и IGOV

С начала года, AGG показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции AGG превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: 1.30% против -2.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
44.82%
-4.76%
AGG
IGOV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares International Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий AGG и IGOV

AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGOV в 0.35%.


IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
График комиссии IGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGG c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.74
IGOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGOV, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGOV, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGOV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGOV, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGOV, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.00

Сравнение коэффициента Шарпа AGG и IGOV

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа IGOV равного 0.00. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGG и IGOV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.600.80December2024FebruaryMarchAprilMay
0.26
0.00
AGG
IGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и IGOV

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как IGOV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.40%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.00%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%1.32%

Просадки

Сравнение просадок AGG и IGOV

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и IGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-11.39%
-29.45%
AGG
IGOV

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и IGOV

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.36%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.36%
2.51%
AGG
IGOV