Сравнение AGG с IGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).
AGG и IGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или IGOV.
Корреляция
Корреляция между AGG и IGOV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGG и IGOV
Основные характеристики
AGG:
0.23
IGOV:
-0.80
AGG:
0.35
IGOV:
-1.06
AGG:
1.04
IGOV:
0.88
AGG:
0.10
IGOV:
-0.21
AGG:
0.59
IGOV:
-1.71
AGG:
2.14%
IGOV:
4.05%
AGG:
5.49%
IGOV:
8.61%
AGG:
-18.43%
IGOV:
-35.88%
AGG:
-9.11%
IGOV:
-32.15%
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции AGG превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: 1.18% против -2.12% соответственно.
AGG
-0.20%
-1.01%
0.02%
2.03%
-0.50%
1.18%
IGOV
-2.32%
-4.29%
-4.89%
-6.98%
-5.36%
-2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и IGOV
AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGOV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGG и IGOV
AGG
IGOV
Сравнение AGG c IGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и IGOV
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности IGOV в 0.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.07% | 4.07% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.60% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.22% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и IGOV
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и IGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и IGOV
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.57%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.