Сравнение AGG с IGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).
AGG и IGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или IGOV.
Основные характеристики
| AGG | IGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.78% | -4.98% |
| Дох-ть за 1 год | 6.87% | 2.08% |
| Дох-ть за 3 года | -2.07% | -7.91% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.18% | -4.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.45% | -1.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 0.45 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 0.08 |
| Коэф-т Мартина | 4.35 | 0.52 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 4.76% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 8.88% |
| Макс. просадка | -18.43% | -35.88% |
| Текущая просадка | -8.52% | -29.42% |
Корреляция
Корреляция между AGG и IGOV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGG и IGOV
С начала года, AGG показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции AGG превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: 1.45% против -1.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и IGOV
AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGOV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGG c IGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и IGOV
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как IGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.64% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.22% | 1.28% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и IGOV
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и IGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и IGOV
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.64%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.