Сравнение AGES.L с WRDA.L
AGES.L (iShares Ageing Population UCITS ETF) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - AGES.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, AGES.L returned 19.13% vs 27.32% for WRDA.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGES.L charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности AGES.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGES.L показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.
AGES.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGES.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGES.L iShares Ageing Population UCITS ETF | 1.98% | 18.29% | 11.95% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between AGES.L and WRDA.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between AGES.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGES.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
AGES.L
WRDA.L
Сравнение AGES.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ageing Population UCITS ETF (AGES.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGES.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 4.18 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 16.68 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGES.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.72 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.51 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок AGES.L и WRDA.L
Максимальная просадка AGES.L за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGES.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGES.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -18.38% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -6.53% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.12% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -2.27% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.64% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGES.L и WRDA.L
iShares Ageing Population UCITS ETF (AGES.L) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что AGES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGES.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.49% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 7.16% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 10.03% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 12.34% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 12.34% | +3.15% |
Сравнение комиссий AGES.L и WRDA.L
AGES.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGES.L и WRDA.L
Ни AGES.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGES.L and WRDA.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for AGES.L.
AGES.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.40% for AGES.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для AGES.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор