Сравнение AGES.L с SMT.L
AGES.L (iShares Ageing Population UCITS ETF) and SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) are both Global Equities funds. AGES.L is passively managed, while SMT.L is actively managed. Over the past 5 years, AGES.L returned 5.25%/yr vs 4.67%/yr for SMT.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGES.L charges 0.40%/yr vs 0.31%/yr for SMT.L.
Доходность
Сравнение доходности AGES.L и SMT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGES.L показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у SMT.L с доходностью 27.32%.
AGES.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
SMT.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 42.05%
- 1 год
- 51.19%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 19.70%
Сравнение доходности по годам AGES.L и SMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGES.L iShares Ageing Population UCITS ETF | 1.98% | 18.29% | 9.75% | 2.81% | -3.90% | 5.94% | 9.34% | 15.79% | -8.27% | 11.22% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 27.32% | 24.72% | 18.75% | 12.46% | -45.71% | 10.46% | 110.49% | 24.76% | 4.64% | 41.09% |
Correlation
The correlation between AGES.L and SMT.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between AGES.L and SMT.L has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGES.L vs. SMT.L — Ранг доходности на риск
AGES.L
SMT.L
Сравнение AGES.L c SMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ageing Population UCITS ETF (AGES.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGES.L | SMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 4.16 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 14.08 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGES.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.54 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.16 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AGES.L и SMT.L
Максимальная просадка AGES.L за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки SMT.L в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGES.L и SMT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGES.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -62.61% | +31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -12.26% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -28.05% | +11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -60.11% | +40.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -2.27% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -16.03% | +11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.62% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGES.L и SMT.L
Текущая волатильность для iShares Ageing Population UCITS ETF (AGES.L) составляет 3.03%, в то время как у Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что AGES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGES.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.49% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 16.02% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 20.11% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 29.68% | -15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 28.76% | -13.27% |
Сравнение комиссий AGES.L и SMT.L
AGES.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMT.L в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGES.L и SMT.L
AGES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGES.L iShares Ageing Population UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.29% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
AGES.L and SMT.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMT.L is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMT.L is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.40% for AGES.L.
They also come from different issuers: iShares and Baillie Gifford Funds. Their fees differ too: 0.40% for AGES.L and 0.31% for SMT.L.
Подберите оптимальное распределение для AGES.L и SMT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор