Сравнение AGBP.L с XG7S.L
AGBP.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and XG7S.L (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C) are both Global Bonds funds - AGBP.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while XG7S.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGBP.L returned 0.11%/yr vs -2.31%/yr for XG7S.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AGBP.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for XG7S.L.
Доходность
Сравнение доходности AGBP.L и XG7S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGBP.L торгуется в GBP, в то время как XG7S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XG7S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGBP.L показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у XG7S.L с доходностью -0.90%.
AGBP.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
XG7S.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 0.03%
Сравнение доходности по годам AGBP.L и XG7S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.42% | 4.51% | 3.15% | 5.67% | -12.35% | -1.86% | 4.15% | 6.46% | -0.09% | -0.30% |
XG7S.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | -0.90% | -0.22% | -1.85% | -0.74% | -8.86% | -6.63% | 6.73% | 1.94% | 4.76% | -1.24% |
Correlation
The correlation between AGBP.L and XG7S.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2017 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGBP.L vs. XG7S.L — Ранг доходности на риск
AGBP.L
XG7S.L
Сравнение AGBP.L c XG7S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGBP.L | XG7S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.10 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 0.13 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGBP.L | XG7S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.07 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.26 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.15 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AGBP.L и XG7S.L
Максимальная просадка AGBP.L за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки XG7S.L в -25.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBP.L и XG7S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGBP.L | XG7S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -25.59% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -15.40% | +12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -15.40% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -16.70% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -23.76% | +21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -15.52% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 10.76% | -9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGBP.L и XG7S.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) имеют волатильность 1.41% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGBP.L | XG7S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.44% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 3.54% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 20.76% | -17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 14.16% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 14.59% | -10.46% |
Сравнение комиссий AGBP.L и XG7S.L
AGBP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XG7S.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGBP.L и XG7S.L
Дивидендная доходность AGBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как XG7S.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.12% | 3.00% | 2.59% | 1.97% | 1.56% | 1.27% | 1.53% | 1.65% | 0.98% |
XG7S.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGBP.L and XG7S.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGBP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGBP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XG7S.L.
AGBP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while XG7S.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for AGBP.L and 0.20% for XG7S.L.
Подберите оптимальное распределение для AGBP.L и XG7S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор