Сравнение AGBP.L с EGOG.L
AGBP.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and EGOG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGBP.L returned 0.11%/yr vs -0.75%/yr for EGOG.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AGBP.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for EGOG.L.
Доходность
Сравнение доходности AGBP.L и EGOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGBP.L торгуется в GBP, в то время как EGOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGOG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGBP.L показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у EGOG.L с доходностью -0.03%.
AGBP.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
EGOG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGBP.L и EGOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.42% | 4.51% | 3.15% | 5.67% | -12.35% | -1.86% | 0.44% |
EGOG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | -0.03% | 3.06% | 2.00% | 3.46% | -13.02% | -1.80% | -0.02% |
Correlation
The correlation between AGBP.L and EGOG.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г. | 0.30 |
Over the past year, AGBP.L and EGOG.L have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGBP.L vs. EGOG.L — Ранг доходности на риск
AGBP.L
EGOG.L
Сравнение AGBP.L c EGOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGBP.L | EGOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 2.28 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGBP.L | EGOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.73 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.26 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.48 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок AGBP.L и EGOG.L
Максимальная просадка AGBP.L за все время составила -16.42%, примерно равная максимальной просадке EGOG.L в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBP.L и EGOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGBP.L | EGOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -16.69% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -3.05% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -3.48% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -15.73% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -7.30% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -8.24% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.22% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGBP.L и EGOG.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) составляет 1.41%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что AGBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGBP.L | EGOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.57% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.89% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 4.00% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 8.63% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 8.62% | -4.49% |
Сравнение комиссий AGBP.L и EGOG.L
AGBP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EGOG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGBP.L и EGOG.L
Дивидендная доходность AGBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности EGOG.L в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.12% | 3.00% | 2.59% | 1.97% | 1.56% | 1.27% | 1.53% | 1.65% | 0.98% |
EGOG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 2.71% | 2.91% | 2.30% | 1.44% | 0.44% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGBP.L and EGOG.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGBP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGBP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for EGOG.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.10% for AGBP.L and 0.20% for EGOG.L.
Подберите оптимальное распределение для AGBP.L и EGOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор