PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGBA с PRU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AGBAPRU
Дох-ть с нач. г.463.79%16.13%
Дох-ть за 1 год92.96%46.11%
Дох-ть за 3 года-36.57%10.66%
Коэф-т Шарпа0.442.43
Дневная вол-ть212.16%18.43%
Макс. просадка-97.19%-88.53%
Текущая просадка-76.48%-2.18%

Фундаментальные показатели


AGBAPRU
Рыночная капитализация$266.47M$40.92B
EPS-$0.66$5.93
Цена/прибыль1.01K19.22
Общая выручка (12 мес.)$52.47M$59.31B
Валовая прибыль (12 мес.)-$2.01M$59.24B
EBITDA (12 мес.)-$40.54M-$1.17B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между AGBA и PRU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGBA и PRU

С начала года, AGBA показывает доходность 463.79%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью 16.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-72.32%
49.81%
AGBA
PRU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGBA Acquisition Limited

Prudential Financial, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGBA c PRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGBA Acquisition Limited (AGBA) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGBA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGBA, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGBA, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGBA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGBA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.67
PRU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRU, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRU, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRU, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRU, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRU, с текущим значением в 12.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0012.49

Сравнение коэффициента Шарпа AGBA и PRU

Показатель коэффициента Шарпа AGBA на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PRU равного 2.43. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGBA и PRU.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.44
2.43
AGBA
PRU

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGBA и PRU

AGBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGBA
AGBA Acquisition Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRU
Prudential Financial, Inc.
4.33%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%1.88%

Просадки

Сравнение просадок AGBA и PRU

Максимальная просадка AGBA за все время составила -97.19%, что больше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBA и PRU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-76.48%
-2.18%
AGBA
PRU

Волатильность

Сравнение волатильности AGBA и PRU

AGBA Acquisition Limited (AGBA) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что AGBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
39.05%
5.26%
AGBA
PRU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGBA и PRU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGBA Acquisition Limited и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию