PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTY с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFTY с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - AFTY is a China Equities fund tracking the FTSE China A 50, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AFTY charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности AFTY и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFTY и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-12.80%-22.47%-7.37%33.77%44.23%-24.26%45.15%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between AFTY and VEA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г.

0.44

The correlation between AFTY and VEA shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFTY и VEA

Секторы
AFTY
VEA

Финансовые услуги

50.4%
23.3%

Сырьевые материалы

15.5%
7.5%

Энергетика

11.5%
5.4%

Технологии

7.4%
13.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.6%

Промышленность

4.7%
19.2%

Коммунальные услуги

4.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Здравоохранение

-

8.2%

Недвижимость

-

2.7%

Финансовые услуги

AFTY
50.4%
VEA
23.3%

Сырьевые материалы

AFTY
15.5%
VEA
7.5%

Энергетика

AFTY
11.5%
VEA
5.4%

Технологии

AFTY
7.4%
VEA
13.8%

Потребительский защитный сектор

AFTY
6.1%
VEA
5.6%

Промышленность

AFTY
4.7%
VEA
19.2%

Коммунальные услуги

AFTY
4.4%
VEA
3.3%

Коммуникационные услуги

AFTY

-

VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

AFTY

-

VEA
7.5%

Здравоохранение

AFTY

-

VEA
8.2%

Недвижимость

AFTY

-

VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с YINNAFTY с AAXJAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQ
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

AFTY vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTY
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTY c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AFTY vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTYVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.25

—

Просадки

Сравнение просадок AFTY и VEA

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFTYVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-60.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.90%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFTY и VEA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFTYVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.66%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.55%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.36%

—

Сравнение комиссий AFTY и VEA

AFTY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTY и VEA

AFTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

AFTY and VEA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for AFTY.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for AFTY.

AFTY is categorized as China Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. AFTY tracks FTSE China A 50, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for AFTY and 0.03% for VEA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFTY и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор