Сравнение AFRM с SQ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AFRM с SQ

Последнее обновление 19 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Square, Inc. (SQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFRM или SQ.

Корреляция

Корреляция между AFRM и SQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AFRM и SQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Square, Inc. (SQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AFRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFRM:

0.53

SQ:

0.75

Коэф-т Сортино

AFRM:

1.38

SQ:

1.36

Коэф-т Омега

AFRM:

1.16

SQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

AFRM:

0.48

SQ:

0.45

Коэф-т Мартина

AFRM:

1.51

SQ:

2.08

Индекс Язвы

AFRM:

27.34%

SQ:

17.35%

Дневная вол-ть

AFRM:

78.57%

SQ:

47.93%

Макс. просадка

AFRM:

-94.71%

SQ:

-86.08%

Текущая просадка

AFRM:

-65.59%

SQ:

-69.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFRM:

$18.01B

SQ:

$53.90B

EPS

AFRM:

-$1.41

SQ:

$1.68

Общая выручка (12 мес.)

AFRM:

$1.93B

SQ:

$18.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFRM:

$1.53B

SQ:

$6.49B

EBITDA (12 мес.)

AFRM:

$53.17M

SQ:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, AFRM показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у SQ с доходностью 2.32%.

AFRM

С начала года

-4.78%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

93.56%

1 год

37.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

2.32%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

27.69%

1 год

34.88%

5 лет

4.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFRM и SQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFRM c SQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Square, Inc. (SQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFRM

Показатель коэффициента Шарпа AFRM на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SQ равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRM и SQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AFRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRM и SQ

Ни AFRM, ни SQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AFRM и SQ

Максимальная просадка AFRM за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки SQ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRM и SQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AFRM

Волатильность

Сравнение волатильности AFRM и SQ

Affirm Holdings, Inc. (AFRM) имеет более высокую волатильность в 18.59% по сравнению с Square, Inc. (SQ) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что AFRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AFRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFRM и SQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affirm Holdings, Inc. и Square, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AFRM с SQ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AFRM и SQ

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFRM и SQ

AFRM

SQ

Сравнение AFRM c SQ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRM и SQ

Просадки

Сравнение просадок AFRM и SQ

Волатильность

Сравнение волатильности AFRM и SQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFRM и SQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество