PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AFMFX с BNB-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFMFX и BNB-USD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и BNB-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Binance Coin (BNB-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.29%
19.87%
AFMFX
BNB-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFMFX:

1.11

BNB-USD:

0.73

Коэф-т Сортино

AFMFX:

1.43

BNB-USD:

1.35

Коэф-т Омега

AFMFX:

1.22

BNB-USD:

1.13

Коэф-т Кальмара

AFMFX:

1.21

BNB-USD:

0.40

Коэф-т Мартина

AFMFX:

6.42

BNB-USD:

2.25

Индекс Язвы

AFMFX:

1.82%

BNB-USD:

17.20%

Дневная вол-ть

AFMFX:

10.60%

BNB-USD:

49.86%

Макс. просадка

AFMFX:

-29.79%

BNB-USD:

-80.10%

Текущая просадка

AFMFX:

-8.37%

BNB-USD:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у BNB-USD с доходностью 121.81%.


AFMFX

С начала года

10.48%

1 месяц

-7.41%

6 месяцев

1.83%

1 год

11.25%

5 лет

8.94%

10 лет

N/A

BNB-USD

С начала года

121.81%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

22.10%

1 год

161.79%

5 лет

120.90%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AFMFX c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Binance Coin (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFMFX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.940.73
Коэффициент Сортино AFMFX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.211.35
Коэффициент Омега AFMFX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.201.13
Коэффициент Кальмара AFMFX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.240.40
Коэффициент Мартина AFMFX, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.942.25
AFMFX
BNB-USD

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа BNB-USD равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и BNB-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94
0.73
AFMFX
BNB-USD

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и BNB-USD

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки BNB-USD в -80.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и BNB-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.37%
-7.63%
AFMFX
BNB-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и BNB-USD

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 6.14%, в то время как у Binance Coin (BNB-USD) волатильность равна 21.08%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.14%
21.08%
AFMFX
BNB-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab