Сравнение AFMFX с BNB-USD
AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3) is Large Cap Value Equities fund managed by American Funds, while BNB-USD (BNB) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, AFMFX returned 10.95%/yr vs 13.42%/yr for BNB-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFMFX и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFMFX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -34.27%.
AFMFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
BNB-USD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.52%
- 6 месяцев
- -39.46%
- С начала года
- -34.27%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFMFX и BNB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | 9.91% | 16.43% | 15.30% | 9.77% | -4.19% | 23.64% | 5.04% | 21.90% | -1.98% | 3.36% |
BNB-USD BNB | -34.27% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -29.71% | 320.60% |
Correlation
The correlation between AFMFX and BNB-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFMFX vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
AFMFX
BNB-USD
Сравнение AFMFX c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFMFX | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.37 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | -0.54 | +9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFMFX и BNB-USD
Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFMFX | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.79% | -79.74% | +49.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -58.25% | +50.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.91% | -58.25% | +45.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -69.89% | +54.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -56.58% | +56.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -38.89% | +36.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 31.46% | -29.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMFX и BNB-USD
Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 2.15%, в то время как у BNB (BNB-USD) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFMFX | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 8.80% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 34.51% | -27.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 44.57% | -34.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 49.22% | -36.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 79.67% | -65.23% |
Часто задаваемые вопросы
AFMFX and BNB-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (8.80%) compared to AFMFX (2.15%). In terms of maximum drawdown, AFMFX dropped -29.79% vs BNB-USD's -79.74%.
AFMFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFMFX и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор